| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 1 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 论文的研究背景 | 第10-13页 |
| 1.1.1 高频数据的波动率研究的进展 | 第10-11页 |
| 1.1.2 跳跃波动研究的进展 | 第11页 |
| 1.1.3 波动跳跃性检验方法概述 | 第11-12页 |
| 1.1.4 “已实现”波动率的预测模型 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状评述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.3.1 实践意义 | 第14-15页 |
| 1.3.2 理论意义 | 第15页 |
| 1.4 研究方法和研究思路 | 第15-16页 |
| 1.5 研究的创波动新点和不足 | 第16-17页 |
| 2 文献综述 | 第17-19页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第17-18页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第18-19页 |
| 3 沪深300股指期货对沪深300指数波动影响研究 | 第19-30页 |
| 3.1 “已实现”波动率(Reality Volatility)的提出以及理论模型 | 第19-21页 |
| 3.1.1 “已实现”波动率理论提出的背景 | 第19-20页 |
| 3.1.2 “已实现”波动率的理论模型 | 第20-21页 |
| 3.1.3 “已实现”波动率的理论发展 | 第21页 |
| 3.2 “已实现”双幂次变差的理论模型及其发展 | 第21-22页 |
| 3.3 沪深300股指期货对沪深300指数的波动影响实证分析 | 第22-28页 |
| 3.3.1 数据来源以及说明 | 第22页 |
| 3.3.2 沪深300指数多种“已实现”波动测度的统计特征 | 第22-28页 |
| 3.4 本章小结 | 第28-30页 |
| 4 沪深300指数市场跳跃检验的研究 | 第30-39页 |
| 4.1 波动率跳跃检验 | 第30-34页 |
| 4.1.1 BN-S检验 | 第30-31页 |
| 4.1.2 AJ检验 | 第31-32页 |
| 4.1.3 JO检验 | 第32-34页 |
| 4.1.4 其它检验简单介绍 | 第34页 |
| 4.2 跳跃检验的实证分析 | 第34-38页 |
| 4.2.1 数据来源以及说明 | 第34页 |
| 4.2.2 沪深300指数跳跃检验数据的统计分析 | 第34-38页 |
| 4.3 本章小结 | 第38-39页 |
| 5 波动率预测的HEAVY模型以及改进HEAVY-RSV | 第39-47页 |
| 5.1 HEAVY模型 | 第39页 |
| 5.2 HEAVY-RSV模型 | 第39-41页 |
| 5.2.1 已实现半变差 | 第39-40页 |
| 5.2.2 HEAVY模型的扩展 | 第40-41页 |
| 5.3 模型预测的实证预测和检验 | 第41-46页 |
| 5.3.1 数据来源以及说明 | 第41页 |
| 5.3.2 模型参数估计 | 第41-46页 |
| 5.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 6 结论与展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
