铁矿石期货价格与现货价格的关系研究
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1 研究的背景和意义 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-14页 |
| 1.3 研究方法和内容 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4 论文的难点与创新点 | 第16-18页 |
| 1.4.1 论文的难点 | 第16页 |
| 1.4.2 论文的创新点 | 第16-18页 |
| 2 文献综述 | 第18-24页 |
| 2.1 关于期货与现货价格关系的研究 | 第18-20页 |
| 2.2 关于铁矿石期货定价权作用效力的探究分析 | 第20-21页 |
| 2.3 关于利用期货进行套保的探究分析 | 第21-22页 |
| 2.4 关于套保策略模型探究分析 | 第22-23页 |
| 2.5 文献综述小结 | 第23-24页 |
| 3 理论研究方法与设计 | 第24-36页 |
| 3.1 平稳性检验 | 第24-27页 |
| 3.2 向量自回归(VAR)模型 | 第27-28页 |
| 3.3 Johansen协整检验 | 第28-31页 |
| 3.4 向量误差修正模型(VECM) | 第31-33页 |
| 3.5 脉冲响应函数和方差分解模型 | 第33-36页 |
| 3.5.1 脉冲响应函数 | 第33页 |
| 3.5.2 方差分解模型 | 第33-36页 |
| 4 铁矿石期货价格与现货价格关系的实证分析 | 第36-53页 |
| 4.1 数据说明 | 第36-37页 |
| 4.2 铁矿石期货和现货价格的描述性统计 | 第37-39页 |
| 4.3 现货与期货价格的平稳性检验 | 第39-40页 |
| 4.4 现货与期货价格的VAR模型 | 第40-42页 |
| 4.5 现货与期货价格的长期均衡关系 | 第42-44页 |
| 4.6 现货与期货价格的VECM模型 | 第44-48页 |
| 4.7 脉冲响应函数与方差分解模型 | 第48-53页 |
| 5 结论与建议 | 第53-57页 |
| 5.1 结论 | 第53-55页 |
| 5.2 政策建议 | 第55页 |
| 5.3 研究与展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
