| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 引言 | 第7-12页 |
| ·选题的意义 | 第7-8页 |
| ·金融高阶矩的应用 | 第8-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-20页 |
| ·外文文献 | 第12-15页 |
| ·中文文献 | 第15-20页 |
| 3 高阶矩序列波动性建模 | 第20-30页 |
| ·自回归条件偏度模型 | 第20-25页 |
| ·模型的建立 | 第21-22页 |
| ·参数估计 | 第22-25页 |
| ·自回归条件方差偏度峰度模型 | 第25-30页 |
| ·模型的建立 | 第25-28页 |
| ·参数估计 | 第28-30页 |
| 4 残差序列服从的分布 | 第30-38页 |
| ·残差序列服从广义t分布 | 第30-33页 |
| ·残差序列服从Gram-Charlier分布 | 第33-35页 |
| ·密度函数的比较 | 第35-38页 |
| 5 数据的选取及实证 | 第38-49页 |
| ·数据的选取及基本的统计特性 | 第38-39页 |
| ·模型的估计 | 第39-48页 |
| ·模型间的比较 | 第48-49页 |
| 6 结论 | 第49-51页 |
| 附录 | 第51-75页 |
| 参考文献 | 第75-79页 |
| 后记 | 第79-81页 |