基于网络信息的股票市场收益与波动研究
| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| abstract | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第15-24页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第15-18页 |
| 1.1.1 有效市场假说及其缺陷 | 第15-16页 |
| 1.1.2 行为金融学与股票市场 | 第16-17页 |
| 1.1.3 网络信息与股票市场 | 第17页 |
| 1.1.4 研究意义 | 第17-18页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第18-20页 |
| 1.2.1 网络情绪与股市收益率 | 第18-19页 |
| 1.2.2 网络搜索与股市波动率 | 第19-20页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第20-22页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21-22页 |
| 1.4 主要创新及结构安排 | 第22-24页 |
| 1.4.1 主要创新 | 第22页 |
| 1.4.2 结构安排 | 第22-24页 |
| 第二章 计量模型与方法 | 第24-30页 |
| 2.1 Granger因果分析 | 第24-26页 |
| 2.1.1 均值Granger因果检验 | 第24-25页 |
| 2.1.2 分位数Granger因果检验 | 第25-26页 |
| 2.2 GARCH-MIDAS模型 | 第26-30页 |
| 2.2.1 单变量GARCH-MIDAS模型 | 第26-27页 |
| 2.2.2 多变量GARCH-MIDAS模型 | 第27-30页 |
| 第三章 网络情绪与股票市场 | 第30-45页 |
| 3.1 问题提出 | 第30页 |
| 3.2 理论分析与研究假设 | 第30-31页 |
| 3.3 网络情绪分析和测量 | 第31-36页 |
| 3.3.1 网络情绪界定 | 第31-32页 |
| 3.3.2 网络情绪分析 | 第32-34页 |
| 3.3.3 网络情绪测量 | 第34-36页 |
| 3.4 实证研究 | 第36-45页 |
| 3.4.1 数据选取 | 第36-39页 |
| 3.4.2 实证设计 | 第39页 |
| 3.4.3 结果分析 | 第39-43页 |
| 3.4.4 研究结论 | 第43-45页 |
| 第四章 网络搜索与股票市场 | 第45-58页 |
| 4.1 问题提出 | 第45页 |
| 4.2 理论分析与研究假设 | 第45-46页 |
| 4.3 网络搜索分析和测量 | 第46-48页 |
| 4.3.1 网络搜索介绍 | 第46-47页 |
| 4.3.2 搜索数据处理 | 第47-48页 |
| 4.4 实证研究 | 第48-58页 |
| 4.4.1 数据选取 | 第48-49页 |
| 4.4.2 实证设计 | 第49-51页 |
| 4.4.3 结果分析 | 第51-56页 |
| 4.4.4 研究结论 | 第56-58页 |
| 第五章 总结与展望 | 第58-60页 |
| 5.1 研究总结 | 第58-59页 |
| 5.2 研究展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第65-66页 |
