| 学位论文数据集 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第15-25页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第15-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15-16页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第16页 |
| 1.2 文献综述 | 第16-22页 |
| 1.2.1 汇率决定理论和模型 | 第16-17页 |
| 1.2.2 汇率-利率水平的联动关系 | 第17-18页 |
| 1.2.3 汇率-利率波动性的联动关系 | 第18-19页 |
| 1.2.4 风险度量研究 | 第19-22页 |
| 1.3 研究思路及主要内容 | 第22-23页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第22-23页 |
| 1.3.2 主要内容 | 第23页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第23-25页 |
| 第二章 汇率与利率联动关系的理论分析 | 第25-33页 |
| 2.1 汇率和利率关系的经典理论模型 | 第25-26页 |
| 2.1.1 利率平价理论 | 第25页 |
| 2.1.2 Krugman和Obstfeld模型 | 第25页 |
| 2.1.3 Mundell-Fleming-Dornbush模型 | 第25-26页 |
| 2.2 利率与汇率联动关系的定义 | 第26-27页 |
| 2.3 汇率和利率联动的作用机制 | 第27-28页 |
| 2.4 基于M-F-D模型的汇率-利率联动机制的分析 | 第28-33页 |
| 2.4.1 变量选取 | 第28页 |
| 2.4.2 实证结果 | 第28-33页 |
| 第三章 汇率-利率联动关系的实证分析 | 第33-53页 |
| 3.1 基于VAR模型分析汇率-利率水平联动关系 | 第33-42页 |
| 3.1.1 理论模型及方法 | 第33-35页 |
| 3.1.1.1 变量的平稳性检验 | 第33页 |
| 3.1.1.2 协整关系检验 | 第33-34页 |
| 3.1.1.3 Granger因果检验 | 第34页 |
| 3.1.1.4 VAR模型 | 第34-35页 |
| 3.1.1.5 脉冲响应函数 | 第35页 |
| 3.1.2 变量和数据的选取 | 第35-36页 |
| 3.1.3 汇率与利率水平联动性的实证结果分析 | 第36-42页 |
| 3.1.3.1 单位根检验 | 第36-37页 |
| 3.1.3.2 协整关系检验 | 第37页 |
| 3.1.3.3 Granger因果关系检验 | 第37-38页 |
| 3.1.3.4 VAR模型的建立 | 第38-41页 |
| 3.1.3.5 脉冲响应函数 | 第41-42页 |
| 3.2 基于多元GARCH模型和SV模型的汇率-利率波动联动关系的实证分析 | 第42-53页 |
| 3.2.1 多元GARCH模型 | 第42-45页 |
| 3.2.2 多元SV模型 | 第45-47页 |
| 3.2.3 基于MGARCH模型与MSV模型的实证研究 | 第47-50页 |
| 3.2.4 两种模型比较 | 第50页 |
| 3.2.5 本章小结 | 第50-53页 |
| 第四章 基于MGARCH模型的VaR度量 | 第53-59页 |
| 4.1 风险度量的VaR模型 | 第53-55页 |
| 4.2 基于MGARCH模型的VaR估计 | 第55-57页 |
| 4.3 本章小结 | 第57-59页 |
| 第五章 结论和政策建议 | 第59-63页 |
| 5.1 主要结论 | 第59-60页 |
| 5.2 完善我国汇率-利率联动机制的相关建议 | 第60-61页 |
| 5.2.1 放宽利率管制 | 第60页 |
| 5.2.2 推进汇率市场化 | 第60-61页 |
| 5.2.3 扩大资本项目开放 | 第61页 |
| 5.3 完善VaR模型在我国汇率市场应用的政策建议 | 第61-63页 |
| 5.3.1 规范市场运作 | 第61页 |
| 5.3.2 完善汇率风险管理 | 第61-62页 |
| 5.3.3 量化方法对市场风险进行度量 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-69页 |
| 研究成果及发表的论文 | 第69-71页 |
| 作者及导师简介 | 第71-72页 |
| 北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第72-73页 |
