| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第10-13页 |
| 1.3 主要研究内容和结构安排 | 第13-14页 |
| 1.4 本文的研究特色 | 第14-15页 |
| 第2章 房价对消费影响的理论基础 | 第15-23页 |
| 2.1 财富效应的概念 | 第15页 |
| 2.2 资产财富效应的理论发展 | 第15-18页 |
| 2.2.1 生命周期假说 | 第16页 |
| 2.2.2 持久收入理论 | 第16-17页 |
| 2.2.3 相对收入假说 | 第17页 |
| 2.2.4 生命周期-持久收入模型 | 第17-18页 |
| 2.3 现代财富效应理论 | 第18页 |
| 2.3.1 随机游走假说 | 第18页 |
| 2.3.2 预防性储蓄理论 | 第18页 |
| 2.4 分析房地产市场财富效应的传导机制 | 第18-23页 |
| 第3章 不同时期长三角地区房价对居民消费支出影响的实证分析 | 第23-37页 |
| 3.1 SVAR模型 | 第23-25页 |
| 3.2 变量选取、数据来源与处理 | 第25-26页 |
| 3.3 单位根检验 | 第26-27页 |
| 3.4 协整检验 | 第27-29页 |
| 3.4.1 滞后阶数P的确定 | 第27-28页 |
| 3.4.2 协整检验 | 第28-29页 |
| 3.5 模型的稳定性检验 | 第29-30页 |
| 3.6 SVAR模型的识别及参数估计 | 第30-32页 |
| 3.6.1 SVAR模型的识别条件 | 第30-31页 |
| 3.6.2 SVAR模型的参数估计 | 第31-32页 |
| 3.7 脉冲响应分析 | 第32-33页 |
| 3.8 方差分解 | 第33-35页 |
| 3.9 结论与政策启示 | 第35-37页 |
| 第4章 信贷约束下长三角地区房价对居民消费影响的实证分析 | 第37-50页 |
| 4.1 引入信贷约束的理论模型 | 第37-39页 |
| 4.2 面板数据模型 | 第39-41页 |
| 4.2.1 介绍面板数据 | 第39-40页 |
| 4.2.2 对面板数据模型进行分类 | 第40-41页 |
| 4.3 面板门限模型的设定 | 第41-42页 |
| 4.4 变量选取和数据来源 | 第42页 |
| 4.5 平稳性检验 | 第42-43页 |
| 4.6 协整检验 | 第43-44页 |
| 4.7 门限回归模型估计与检验 | 第44-48页 |
| 4.7.1 门限效应检验 | 第44-46页 |
| 4.7.2 门限值估计和确定置信区间 | 第46-47页 |
| 4.7.3 模型参数的估计 | 第47-48页 |
| 4.8 结果分析 | 第48-50页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第50-54页 |
| 5.1 研究结论 | 第50-51页 |
| 5.2 政策建议 | 第51-53页 |
| 5.3 本文不足之处以及研究展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第58页 |