带有随机项的期权定价模型探究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第7-10页 |
| 1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第7页 |
| 1.2 研究现状 | 第7-8页 |
| 1.3 本文的主要研究内容 | 第8-10页 |
| 第2章 期权定价方程的基本理论 | 第10-15页 |
| 2.1 Brown运动 | 第10-11页 |
| 2.2 It?积分 | 第11-12页 |
| 2.3 经典的期权定价模型 | 第12-13页 |
| 2.4 脆弱期权定价模型 | 第13-14页 |
| 2.5 本章小结 | 第14-15页 |
| 第3章 改进的期权定价模型 | 第15-32页 |
| 3.1 带有随机项的期权定价方程 | 第15-16页 |
| 3.2 带有随机项的改进期权定价模型 | 第16-21页 |
| 3.2.1 模型的建立 | 第16-17页 |
| 3.2.2 模型求解 | 第17-21页 |
| 3.3 风险债券下带有随机项的期权定价方程 | 第21-26页 |
| 3.3.1 模型的建立 | 第21-22页 |
| 3.3.2 模型求解 | 第22-26页 |
| 3.4 带有随机项的脆弱期权定价方程 | 第26-31页 |
| 3.4.1 模型的建立 | 第26-27页 |
| 3.4.2 模型求解 | 第27-31页 |
| 3.5 本章小结 | 第31-32页 |
| 第4章 带有随机项的期权定价方程的数值解 | 第32-39页 |
| 4.1 带有随机项的B-S方程 | 第32-33页 |
| 4.2 带有随机项的B-S方程数值模拟 | 第33-35页 |
| 4.3 在期权到期时的脆弱期权的数值解 | 第35-38页 |
| 4.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 结论 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
