中国股票型开放式基金季末粉饰业绩行为研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 研究背景与问题提出 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 问题提出 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第11页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第12-18页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
| 1.3.3 国内外研究评述 | 第17-18页 |
| 1.4 研究内容与研究方法 | 第18-21页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第19-21页 |
| 第2章 基金季末粉饰业绩行为的理论基础 | 第21-27页 |
| 2.1 基金季末粉饰业绩与换月效应 | 第21-22页 |
| 2.2 基金季末粉饰业绩与市场操纵 | 第22-23页 |
| 2.2.1 市场操纵的定义 | 第22页 |
| 2.2.2 市场操纵的分类 | 第22-23页 |
| 2.3 基金季末粉饰业绩行为的动因分析 | 第23-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 基金季末粉饰业绩行为的研究设计 | 第27-37页 |
| 3.1 研究假设 | 第27-30页 |
| 3.1.1 基金季末粉饰业绩研究假设 | 第27-28页 |
| 3.1.2 基金季末拉抬重仓股股价研究假设 | 第28-30页 |
| 3.2 研究模型 | 第30-33页 |
| 3.2.1 基金季末粉饰业绩研究模型 | 第30-32页 |
| 3.2.2 基金季末拉抬重仓股股价研究模型 | 第32-33页 |
| 3.3 研究样本 | 第33-34页 |
| 3.4 基金业绩描述性统计 | 第34-36页 |
| 3.5 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 基金季末粉饰业绩行为的实证研究 | 第37-59页 |
| 4.1 基金季末粉饰业绩实证分析 | 第37-43页 |
| 4.1.1 基于Carhart模型的检验 | 第37-41页 |
| 4.1.2 稳健性检验 | 第41-43页 |
| 4.2 基金季末拉抬重仓股股价实证分析 | 第43-55页 |
| 4.2.1 基于基金季末重仓股票的分析 | 第43-54页 |
| 4.2.2 稳健性检验 | 第54-55页 |
| 4.3 本文结论与国外结论对比 | 第55-56页 |
| 4.4 政策建议 | 第56-58页 |
| 4.5 本章小结 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
