稳定分布下基于不同风险度量的投资组合研究
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 现代投资组合理论研究现状 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 基本框架、研究方法以及创新之处 | 第12-14页 |
| 1.3.1 基本框架 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13页 |
| 1.3.3 创新之处 | 第13-14页 |
| 第二章 正态分布下基于不同风险度量的投资组合模型 | 第14-30页 |
| 2.1 经典均值-方差模型 | 第14-17页 |
| 2.1.1 均值-方差模型介绍 | 第14-16页 |
| 2.1.2 均值-方差模型的局限性 | 第16-17页 |
| 2.2 均值-半方差模型 | 第17页 |
| 2.3 均值-绝对离差模型 | 第17-18页 |
| 2.4 均值-半绝对离差模型 | 第18-19页 |
| 2.5 引入另类资产 | 第19页 |
| 2.6 动态再平衡 | 第19-20页 |
| 2.7 实证研究 | 第20-30页 |
| 2.7.1 国内组合实证研究 | 第20-24页 |
| 2.7.2 国外组合实证研究 | 第24-30页 |
| 第三章 稳定分布下基于不同风险度量的投资组合模型 | 第30-52页 |
| 3.1 稳定分布 | 第30-40页 |
| 3.1.1 稳定分布的三种定义 | 第30-31页 |
| 3.1.2 稳定分布的几种特殊情况 | 第31-32页 |
| 3.1.3 稳定分布的性质 | 第32-33页 |
| 3.1.4 稳定分布的参数估计 | 第33-35页 |
| 3.1.5 稳定分布的数值算法 | 第35-38页 |
| 3.1.6 稳定分布与市场数据的拟合 | 第38-40页 |
| 3.2 基于稳定分布的均值-绝对离差模型 | 第40-42页 |
| 3.3 基于稳定分布的均值-半绝对离差模型 | 第42页 |
| 3.4 实证研究 | 第42-52页 |
| 3.4.1 国内组合实证研究 | 第43-45页 |
| 3.4.2 国外组合实证研究 | 第45-52页 |
| 第四章 风险平价理论 | 第52-56页 |
| 4.1 风险平价理论的发展 | 第52-53页 |
| 4.2 风险平价策略 | 第53-54页 |
| 4.3 修正的风险平价策略 | 第54-55页 |
| 4.4 实证研究 | 第55-56页 |
| 第五章 结论与展望 | 第56-57页 |
| 5.1 结论 | 第56页 |
| 5.2 研究展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
