| 中文摘要 | 第9-11页 |
| ABSTRACT | 第11-12页 |
| 第一章 绪论 | 第13-19页 |
| §1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| §1.2 研究意义与目的 | 第14-15页 |
| §1.3 国内外研究文献综述 | 第15-17页 |
| 1.3.1 国内外信用风险研究情况 | 第15-16页 |
| 1.3.2 基于生存分析的Cox模型研究现状 | 第16-17页 |
| §1.4 研究思路及框架 | 第17-19页 |
| 第二章 生存分析的理论基础 | 第19-24页 |
| §2.1 生存分析的涵义 | 第19页 |
| §2.2 生存分析的数据特点 | 第19-20页 |
| §2.3 生存分析相关函数 | 第20-22页 |
| §2.4 生存分析在信用风险度量中的适用性分析 | 第22-24页 |
| 第三章 Cox比例风险模型 | 第24-30页 |
| §3.1 常用的模型简介 | 第24-25页 |
| §3.2 Cox比例风险模型简介 | 第25-26页 |
| §3.3 Cox比例风险模型检验 | 第26-30页 |
| 3.3.1 参数估计 | 第26-27页 |
| 3.3.2 基准生存函数的估计 | 第27-28页 |
| 3.3.3 模型显著性检验 | 第28-29页 |
| 3.3.4 PH(Proportional Hazard)假定检验 | 第29-30页 |
| 第四章 商业银行面临的信用风险度量建模实例 | 第30-55页 |
| §4.1 样本数据说明 | 第30-34页 |
| 4.1.1 生存时间的界定 | 第30页 |
| 4.1.2 样本的选取 | 第30-31页 |
| 4.1.3 财务指标的选取 | 第31-32页 |
| 4.1.4 数据的处理 | 第32-34页 |
| §4.2 Cox比例风险模型实证研究 | 第34-41页 |
| 4.2.1 Cox比例风险模型建模过程 | 第34-36页 |
| 4.2.2 PH(Proportional Hazard)假定检验 | 第36-39页 |
| 4.2.3 模型解释 | 第39页 |
| 4.2.4 基准生存函数估计及模型确定 | 第39-41页 |
| §4.3 模型预测及检验 | 第41-55页 |
| 4.3.1 模型的时点预测能力分析 | 第41-42页 |
| 4.3.2 模型估计的准确性分析 | 第42-43页 |
| 4.3.3 模型稳定性检验 | 第43-48页 |
| 4.3.4 模型区分度分析 | 第48-55页 |
| 第五章 结论 | 第55-56页 |
| 第六章 论文不足及展望 | 第56-57页 |
| §6.1 论文不足 | 第56页 |
| §6.2 论文展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第61页 |