固定汇率制度下有时滞影响的双币种期权
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 问题研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.3 研究思路及结构安排 | 第12-13页 |
| 1.4 论文中的创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 预备知识 | 第14-22页 |
| 2.1 随机分析 | 第14-16页 |
| 2.2 期权定价相关知识 | 第16-20页 |
| 2.3 LELAND支付交易费用波动率调整模型 | 第20-22页 |
| 第3章 具有时滞的欧式期权定价 | 第22-29页 |
| 3.1 模型及假设 | 第22-23页 |
| 3.2 无红利支付的情形 | 第23-26页 |
| 3.3 支付连续红利的情形 | 第26-29页 |
| 第4章 固定汇率制度下有时滞影响的双币种期权定价 | 第29-38页 |
| 4.1 模型及假设 | 第29-30页 |
| 4.2 敲定价格是外币价格 | 第30-34页 |
| 4.2.1 不支付红利的情形 | 第30-32页 |
| 4.2.2 支付红利的情形 | 第32-34页 |
| 4.3 敲定价格是国内价格 | 第34-38页 |
| 4.3.1 不支付红利的情形 | 第34-36页 |
| 4.3.2 支付红利的情形 | 第36-38页 |
| 第5章 有时滞影响支付交易费用的双币种期权定价 | 第38-44页 |
| 5.1 不支付红利的情形 | 第38-41页 |
| 5.2 支付连续红利的情形 | 第41-44页 |
| 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
