期权定价的蒙特卡罗模拟方差缩减技术研究及应用

摘要	第1-7页
Abstract	第7-12页
1. 研究背景和意义	第12-15页
·国内外研究现状	第12-13页
·蒙特卡罗模拟方法的研究方向	第13-14页
·蒙特卡罗模拟方法在企业中的应用	第14-15页
2. 证券价格所遵循的随机过程	第15-22页
·布朗运动(维纳过程)	第15-16页
·马尔科夫过程	第16-18页
·ITO过程和ITO引理	第18-20页
·有效市场理论	第20-22页
3. 期权估价	第22-32页
·期权的基本概念	第22-26页
·风险中性理论概述	第26-27页
·BLACK-SCHOLES模型	第27-32页
4. 蒙特卡罗模拟实现以及方差缩减技术研究	第32-58页
·蒙特卡罗模拟技术方法	第32-34页
·控制变量技术及其在期权定价中的应用	第34-40页
·对偶变量技术及其在期权定价中的应用	第40-42页
·分层抽样技术及其在期权定价中的应用	第42-47页
·重要性抽样技术及应用	第47-51页
·重要性与分层抽样相结合抽样方法	第51-58页
5. 蒙特卡罗方差缩减技术在实物期权的应用	第58-67页
·实物期权的概念	第58-60页
·期权在高新技术企业实物期权定价的应用	第60-63页
·蒙特卡罗模拟在高新技术企业投资决策中的应用	第63-67页
6. 结论与展望	第67-68页
参考文献	第68-70页
致谢	第70页