| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 流动性风险相关文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.2 压力测试及流动性压力测试相关文献综述 | 第16-17页 |
| 1.3 文章的研究方法与结构安排 | 第17-21页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第18-19页 |
| 1.3.3 文章研究的技术路线 | 第19页 |
| 1.3.4 文章的创新点 | 第19-21页 |
| 第2章 压力测试和流动性风险的相关理论 | 第21-32页 |
| 2.1 压力测试概述 | 第21-26页 |
| 2.1.1 压力测试的定义 | 第21页 |
| 2.1.2 压力测试的不同分类 | 第21-24页 |
| 2.1.3 压力测试流程 | 第24-26页 |
| 2.2 流动性风险的相关理论 | 第26-30页 |
| 2.2.1 商业银行流动性及流动性风险的界定 | 第26页 |
| 2.2.2 商业银行流动性风险的特征 | 第26-27页 |
| 2.2.3 巴塞尔协议Ⅲ下的流动性风险监管 | 第27-29页 |
| 2.2.4 流动性风险衡量指标的选取 | 第29-30页 |
| 2.3 资产价格波动对流动性风险的影响 | 第30-32页 |
| 第3章 基于 VAR 模型的资产价格波动对流动性风险的影响分析 | 第32-47页 |
| 3.1 影响银行流动性风险的资产价格冲击因子分析 | 第32-37页 |
| 3.1.1 贷款资产价值波动的影响因子 | 第33-34页 |
| 3.1.2 证券投资资产价值波动的影响因子 | 第34页 |
| 3.1.3 存放中央银行资产价值波动的影响因子 | 第34-36页 |
| 3.1.4 存放同业资产价值波动的影响因子 | 第36-37页 |
| 3.2 VAR 模型的基本原理 | 第37-38页 |
| 3.2.1 向量自回归模型 | 第37页 |
| 3.2.2 向量误差修正模型 | 第37-38页 |
| 3.3 VAR 模型的建立 | 第38-47页 |
| 3.3.1 变量与数据 | 第38页 |
| 3.3.2 平稳性检验 | 第38-39页 |
| 3.3.3 模型滞后期的选择 | 第39页 |
| 3.3.4 Johansen 协整检验 | 第39-41页 |
| 3.3.5 向量误差修正模型的建立 | 第41-42页 |
| 3.3.6 脉冲响应函数分析 | 第42-44页 |
| 3.3.7 方差分解分析 | 第44-47页 |
| 第4章 资产价格冲击下商业银行流动性风险压力测试实证研究 | 第47-54页 |
| 4.1 压力测试情景的设置 | 第47-50页 |
| 4.1.1 压力测试情景设置方法 | 第47-48页 |
| 4.1.2 基于历史数据的资产价格冲击情景构造 | 第48-50页 |
| 4.2 资产价格冲击下流动性风险压力测试执行和结果分析 | 第50-54页 |
| 4.2.1 流动性风险压力测试的执行 | 第50-51页 |
| 4.2.2 基于各资产价格冲击的压力测试结果分析 | 第51-54页 |
| 第5章 加强商业银行流动性风险管理的若干建议 | 第54-60页 |
| 5.1 拓宽融资渠道以减轻股票市场融资压力 | 第54-55页 |
| 5.2 合理控制存款准备金率的调整次数和调整时机 | 第55-56页 |
| 5.3 审慎评估其他风险对流动性风险的影响 | 第56-57页 |
| 5.4 建立流动性风险压力测试制度 | 第57-60页 |
| 5.4.1 建立完备的流动性风险压力测试数据库 | 第57-58页 |
| 5.4.2 构建适合我国的流动性风险压力测试系统 | 第58-59页 |
| 5.4.3 制定有效的流动性风险应急计划 | 第59-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附录 A 攻读硕士学位期间参与的课题 | 第66页 |
