| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9页 |
| 第1章 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究内容 | 第11页 |
| 1.3 研究方法 | 第11-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-25页 |
| 2.1 商业银行信用风险内涵 | 第13-15页 |
| 2.1.1 信用风险的涵义、计量方法 | 第13-14页 |
| 2.1.2 信用风险管理的意义 | 第14-15页 |
| 2.2 商业银行信用风险管理研究 | 第15-18页 |
| 2.2.1 国外的研究综述 | 第15-16页 |
| 2.2.2 国内的研究综述 | 第16-18页 |
| 2.2.3 总结 | 第18页 |
| 2.3 商业银行信用风险度量 | 第18-21页 |
| 2.3.1 商业银行信用风险度量的重要性 | 第18-19页 |
| 2.3.2 我国目前信用风险计量和管理的现状及其存在的问题 | 第19-21页 |
| 2.4 KMV模型 | 第21-25页 |
| 2.4.1 KMV模型的理论依据 | 第21-23页 |
| 2.4.2 KMV模型评价 | 第23-25页 |
| 第3章 KMV模型修正及检验 | 第25-95页 |
| 3.1 我国商业银行风险管理现状及问题 | 第25-27页 |
| 3.1.1 我国商业银行风险管理的现状 | 第25-26页 |
| 3.1.2 我国商业银行风险管理存在的问题 | 第26-27页 |
| 3.2 KMV模型引入及修正原则 | 第27-28页 |
| 3.3 样本选取 | 第28-29页 |
| 3.4 参数确定 | 第29-37页 |
| 3.4.1 无风险利率r和债务期限T | 第29页 |
| 3.4.2 违约点DP | 第29-36页 |
| 3.4.3 假设公司的股票价格服从对数正态分布 | 第36页 |
| 3.4.4 股权市场价值E | 第36-37页 |
| 3.4.5 股票波动率用我国股票的历史数据进行估计 | 第37页 |
| 3.5 计算过程 | 第37-93页 |
| 3.5.1 计算样本公司的股票收益率 | 第37-73页 |
| 3.5.2 计算收益率的周标准差和年标准差 | 第73页 |
| 3.5.3 计算公司的资产波动率和资产价值 | 第73-83页 |
| 3.5.4 计算违约距离 | 第83-93页 |
| 3.6 结果检验 | 第93-94页 |
| 3.7 数据结果的分析 | 第94-95页 |
| 第4章 修正的KMV模型在我国的应用建议 | 第95-97页 |
| 第5章 结论与展望 | 第97-99页 |
| 参考文献 | 第99-101页 |
| 附录 | 第101-109页 |
| 致谢 | 第109-110页 |
| 附件 | 第110页 |