| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第12-26页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-24页 |
| 1.2.1 传统货币基金的研究综述 | 第14-19页 |
| 1.2.2 互联网货币基金的研究综述 | 第19-23页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第23-24页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第24-26页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第24-25页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第25-26页 |
| 第2章 互联网货币基金风险度量及其绩效评价的相关理论 | 第26-41页 |
| 2.1 VaR风险度量方法分析 | 第26-30页 |
| 2.1.1 VaR的概述 | 第26-27页 |
| 2.1.2 VaR的计算方法探讨 | 第27-29页 |
| 2.1.3 VaR计算模型的准确性检验 | 第29-30页 |
| 2.2 货币基金风险度量的模型研究 | 第30-35页 |
| 2.2.1 基于GARCH类模型的VaR计算 | 第30-31页 |
| 2.2.2 GARCH类模型残差分布的假定 | 第31-32页 |
| 2.2.3 GARCH类模型的具体形式 | 第32-35页 |
| 2.3 基金绩效评价的理论方法探讨 | 第35-40页 |
| 2.3.1 绩效评价的传统方法 | 第35-36页 |
| 2.3.2 基金绩效评价的三大经典指标 | 第36-38页 |
| 2.3.3 基于VaR的基金绩效评价指标 | 第38-39页 |
| 2.3.4 风险调整收益方法的比较研究 | 第39-40页 |
| 2.4 互联网货币基金绩效评价的指标构建 | 第40页 |
| 2.5 小结 | 第40-41页 |
| 第3章 互联网货币基金风险度量的实证分析 | 第41-56页 |
| 3.1 样本及数据的选取 | 第41-45页 |
| 3.1.1 互联网货币基金和传统货币基金样本的选取 | 第41-43页 |
| 3.1.2 样本数据的选取 | 第43-45页 |
| 3.2 样本数据的检验和分析 | 第45-48页 |
| 3.2.1 样本数据的描述性统计分析 | 第45-47页 |
| 3.2.2 平稳性检验 | 第47-48页 |
| 3.3 样本基金收益率模型的建立 | 第48-52页 |
| 3.3.1 自相关检验 | 第48-49页 |
| 3.3.2 ARCH效应检验 | 第49-50页 |
| 3.3.3 样本基金GARCH类模型的选择和建立 | 第50-52页 |
| 3.4 VaR的估计及检验 | 第52-54页 |
| 3.4.1 VaR的估计及分析 | 第52-54页 |
| 3.4.2 VaR的准确性检验 | 第54页 |
| 3.5 小结 | 第54-56页 |
| 第4章 互联网货币基金绩效评价的实证研究 | 第56-66页 |
| 4.1 样本数据和评价基准的选取 | 第56-57页 |
| 4.1.1 样本数据的选取 | 第56页 |
| 4.1.2 无风险利率的确定 | 第56页 |
| 4.1.3 市场基准利率的确定 | 第56-57页 |
| 4.2 样本基金绩效评价的实证分析 | 第57-65页 |
| 4.2.1 样本基金收益和风险度量指标的计算与分析 | 第57-59页 |
| 4.2.2 各业绩评价指标的计算及分析 | 第59-65页 |
| 4.3 小结 | 第65-66页 |
| 第5章 结论与展望 | 第66-69页 |
| 5.1 主要结论 | 第66-68页 |
| 5.2 研究的不足与展望 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
