中美创业板市场波动性对比研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外相关研究 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内相关研究 | 第13-15页 |
| 1.3 研究内容和方法 | 第15-16页 |
| 1.4 创新与不足 | 第16-17页 |
| 第2章 股市波动性的理论分析 | 第17-23页 |
| 2.1 股市波动性的含义及其主要特征 | 第17-19页 |
| 2.1.1 波动性的含义 | 第17页 |
| 2.1.2 股市波动的主要特征 | 第17-19页 |
| 2.2 股市波动性的测定方法 | 第19-23页 |
| 2.2.1 描述性统计测定波动性的方法 | 第19-21页 |
| 2.2.2 利用ARCH族模型测定波动性的方法 | 第21-23页 |
| 2.2.2.1 ARCH模型的原理 | 第21页 |
| 2.2.2.2 波动持久性的测定方法 | 第21页 |
| 2.2.2.3 杠杆效应的测定方法 | 第21-22页 |
| 2.2.2.4 收益风险关系的测定方法 | 第22-23页 |
| 第3章 中美两国创业板市场波动性的表现 | 第23-28页 |
| 3.1 深圳创业板市场波动性的表现 | 第23-25页 |
| 3.2 纳斯达克市场波动性的表现 | 第25-28页 |
| 3.2.1 纳斯达克市场成立以来的走势 | 第25-26页 |
| 3.2.2 纳斯达克市场2010年以来的走势 | 第26-28页 |
| 第4章 中美创业板市场波动性特征的实证分析 | 第28-38页 |
| 4.1 样本数据及描述性统计 | 第28-33页 |
| 4.1.1 样本数据的选取 | 第28-29页 |
| 4.1.2 样本数据的分析和检验 | 第29-33页 |
| 4.2 对于波动持久性的实证分析 | 第33-35页 |
| 4.3 对于波动杠杆效应的实证分析 | 第35-36页 |
| 4.4 对于收益与风险的实证分析 | 第36-37页 |
| 4.5 实证结果 | 第37-38页 |
| 第5章 中美两国创业板市场波动差异的成因分析 | 第38-45页 |
| 5.1 投资者行为特征的差异 | 第38-39页 |
| 5.2 交易制度差异 | 第39-41页 |
| 5.3 发行制度差异 | 第41-43页 |
| 5.4 退市制度差异 | 第43-45页 |
| 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附录 | 第52-55页 |
