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国债收益率曲线的动态估计与预测

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 引言第9-13页
    1.1 研究背景和动机第9-11页
    1.2 本文的内容和研究方法第11-12页
    1.3 本文的创新和不足第12-13页
2 利率期限结构的理论基础第13-18页
    2.1 与利率期限结构相关的基本概念第13-14页
    2.2 利率期限结构的理论介绍第14-18页
3 利率期限结构的研究现状第18-27页
    3.1 利率期限结构的经济理论模型第18-21页
    3.2 利率期限结构的计量模型第21-27页
4 动态因子模型框架下的利率期限结构与实证研究第27-46页
    4.1 动态因子模型的研究现状第27-30页
    4.2 动态因子模型框架下的利率期限结构第30-34页
    4.3 实证研究第34-44页
    4.4 本章小结第44-46页
5 利率期限结构的预测第46-51页
    5.1 预测的模型与方法第46-47页
    5.2 预测的实证检验第47-50页
    5.3 本章小结第50-51页
结论第51-53页
致谢第53-54页
参考文献第54-58页
本文代码第58-64页

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