| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景和动机 | 第9-11页 |
| 1.2 本文的内容和研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的创新和不足 | 第12-13页 |
| 2 利率期限结构的理论基础 | 第13-18页 |
| 2.1 与利率期限结构相关的基本概念 | 第13-14页 |
| 2.2 利率期限结构的理论介绍 | 第14-18页 |
| 3 利率期限结构的研究现状 | 第18-27页 |
| 3.1 利率期限结构的经济理论模型 | 第18-21页 |
| 3.2 利率期限结构的计量模型 | 第21-27页 |
| 4 动态因子模型框架下的利率期限结构与实证研究 | 第27-46页 |
| 4.1 动态因子模型的研究现状 | 第27-30页 |
| 4.2 动态因子模型框架下的利率期限结构 | 第30-34页 |
| 4.3 实证研究 | 第34-44页 |
| 4.4 本章小结 | 第44-46页 |
| 5 利率期限结构的预测 | 第46-51页 |
| 5.1 预测的模型与方法 | 第46-47页 |
| 5.2 预测的实证检验 | 第47-50页 |
| 5.3 本章小结 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 本文代码 | 第58-64页 |