| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第9页 |
| 1.3 研究内容 | 第9-10页 |
| 1.4 论文的组织结构与技术路线 | 第10-12页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第12-17页 |
| 2.1 基于行为金融学理论的投资者情绪分析 | 第12-13页 |
| 2.2 投资者情绪的测量 | 第13-14页 |
| 2.3 投资者情绪与股票价格的关系 | 第14-16页 |
| 2.4 本文的主要工作 | 第16-17页 |
| 第3章 信息采集与情感词典的构建 | 第17-22页 |
| 3.1 信息采集 | 第17-18页 |
| 3.2 情感词典的构建 | 第18-22页 |
| 3.2.1 情感词典的来源 | 第18-19页 |
| 3.2.2 情感词典的重要性 | 第19页 |
| 3.2.3 情感词典的组成 | 第19-20页 |
| 3.2.4 基础情感词典 | 第20-22页 |
| 第4章 投资者情绪指数的计算与分析 | 第22-33页 |
| 4.1 文本信息选取与说明 | 第22页 |
| 4.2 股民评论文本预处理 | 第22-27页 |
| 4.2.1 文本获取 | 第22-23页 |
| 4.2.2 文本去噪 | 第23-24页 |
| 4.2.3 文本分词 | 第24-27页 |
| 4.3 评论的情感得分 | 第27-33页 |
| 4.3.1 情感值赋分 | 第27-28页 |
| 4.3.2 算法实现 | 第28-30页 |
| 4.3.3 投资者情绪测度结果分析 | 第30-33页 |
| 第5章 投资者情绪对股票价格短期波动的影响效应分析 | 第33-51页 |
| 5.1 投资者情绪与股市特征指标的关系 | 第33-37页 |
| 5.1.1 股市的特征指标及描述性分析 | 第33-35页 |
| 5.1.2 投资者情绪指数与股市特征指标的相关性分析 | 第35-37页 |
| 5.2 采用模型研究投资者情绪与股票价格之间的关系 | 第37-51页 |
| 5.2.1 VAR模型 | 第37-38页 |
| 5.2.2 单位根检验 | 第38-41页 |
| 5.2.3 建立VAR模型 | 第41-44页 |
| 5.2.4 Granger因果关系检验 | 第44-46页 |
| 5.2.5 脉冲响应分析 | 第46-48页 |
| 5.2.6 方差分解 | 第48-51页 |
| 第6章 主要结论与展望 | 第51-54页 |
| 6.1 主要结论 | 第51-52页 |
| 6.2 展望 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 | 第58-73页 |
