带交易费的复合期权定价
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·复合期权的简介 | 第9页 |
| ·复合期权定价理论研究现状 | 第9-11页 |
| ·国外研究现状 | 第9-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-11页 |
| ·带交易费期权定价现状分析 | 第11-12页 |
| ·本文的主要工作及研究路线 | 第12-13页 |
| 第二章 投资组合简介 | 第13-24页 |
| ·马科维茨资产组合理论 | 第13-17页 |
| ·马科维茨资产组合理论的基本假设 | 第13页 |
| ·市场资产组合的收益和风险特征 | 第13-14页 |
| ·均值模型的建立 | 第14-17页 |
| ·资本资产定价理论 | 第17-23页 |
| ·资本资产定价模型 | 第18-21页 |
| ·套利定价模型 | 第21-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 Black-Sholes 公式简介 | 第24-32页 |
| ·B-S 公式的发展历程 | 第24-25页 |
| ·几何布朗运动 | 第25-26页 |
| ·B-S 期权定价模型 | 第26-29页 |
| ·模型假设 | 第26页 |
| ·模型建立 | 第26-29页 |
| ·带交易费B-S 期权定价模型 | 第29-31页 |
| ·模型假设 | 第29页 |
| ·模型建立 | 第29-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第四章 带交易费的复合期权定价 | 第32-41页 |
| ·模型基本假设条件 | 第32-33页 |
| ·模型的推导 | 第33-39页 |
| ·模型的其他形式 | 第39页 |
| ·本章小结 | 第39-41页 |
| 第五章 数值分析 | 第41-46页 |
| ·定价分析 | 第41-42页 |
| ·标度、交易费与波动率之间的关系 | 第42-44页 |
| ·本章小结 | 第44-46页 |
| 结论与展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
