基于行为金融理论的投资者行为研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第11-12页 |
| ·国外研究 | 第11页 |
| ·国内研究 | 第11-12页 |
| ·研究目的、研究方法 | 第12-13页 |
| ·研究的目的 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·论文结构 | 第13-14页 |
| ·本章小结 | 第14-15页 |
| 第二章 行为金融理论概述 | 第15-29页 |
| ·传统金融主要理论简述 | 第15-19页 |
| ·Markowitz 的均值-方差模型 | 第15-16页 |
| ·Sharpe 的资本资产定价模型 | 第16-17页 |
| ·Fama 的有效市场理论 | 第17-19页 |
| ·行为金融主要理论简述 | 第19-21页 |
| ·前景理论 | 第19-20页 |
| ·行为资产组合理论 | 第20-21页 |
| ·投资者决策过程中的行为偏差 | 第21-25页 |
| ·过度自信 | 第21-22页 |
| ·处置效应 | 第22-23页 |
| ·后悔厌恶 | 第23-24页 |
| ·羊群效应 | 第24-25页 |
| ·金融市场中异常现象行为解释 | 第25-27页 |
| ·股权溢价之谜 | 第25-26页 |
| ·股价波动率之谜 | 第26-27页 |
| ·封闭式基金之谜 | 第27页 |
| ·本章小结 | 第27-29页 |
| 第三章 投资者行为理论模型 | 第29-38页 |
| ·BSV 模型简介 | 第29-32页 |
| ·模型假设 | 第30页 |
| ·模型建立 | 第30-31页 |
| ·模型解释 | 第31-32页 |
| ·DHS 模型简介 | 第32-34页 |
| ·模型假设 | 第32页 |
| ·模型建立 | 第32-33页 |
| ·模型解释 | 第33-34页 |
| ·HS 模型简介 | 第34-36页 |
| ·模型假设 | 第34页 |
| ·模型建立 | 第34-35页 |
| ·模型解释 | 第35-36页 |
| ·BHS、DHS、HS 模型比较分析 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 投资者行为实证分析 | 第38-45页 |
| ·数据和方法选择 | 第39-40页 |
| ·模型假设和建立 | 第40-41页 |
| ·结果分析和解释 | 第41-42页 |
| ·噪声交易者风险警示 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附件 | 第52页 |
