| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·论文研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究进展和文献综述 | 第10-11页 |
| ·本文创新和特色 | 第11-12页 |
| ·论文的框架结构与研究思路 | 第12-13页 |
| 第二章 沪深300 股指期货基本概况 | 第13-19页 |
| ·沪深300 股指期货合约 | 第13-15页 |
| ·沪深300 股指期货主要功能 | 第15-16页 |
| ·价格发现功能 | 第15页 |
| ·资产配置功能 | 第15-16页 |
| ·风险规避和套期保值功能 | 第16页 |
| ·无风险套利功能 | 第16页 |
| ·沪深300 股指期货推出的意义 | 第16-19页 |
| ·股指期货的推出有利于市场的稳定 | 第16-17页 |
| ·股指期货的推出有利于机构投资者决策 | 第17-19页 |
| 第三章 套期保值理论及套期保值率计算 | 第19-33页 |
| ·套期保值分类 | 第19页 |
| ·套期保值的效果评价及影响因素 | 第19-20页 |
| ·套期保值效果评价标准 | 第19-20页 |
| ·套期保值效果影响因素 | 第20页 |
| ·最优套期保值率计算公式 | 第20-21页 |
| ·静态套期保值模型 | 第21-26页 |
| ·普通最小二乘法（OLS）模型 | 第21页 |
| ·向量自回归（VAR）模型 | 第21-24页 |
| ·向量误差修正模型（VECM） | 第24-26页 |
| ·动态套期保值方法 | 第26-33页 |
| ·BEKK-GARCH 模型 | 第26-27页 |
| ·ECM-GARCH 模型 | 第27-28页 |
| ·GARCH 模型参数估计 | 第28-30页 |
| ·预测套期保值模型-卡尔曼滤波模型(Kalman filter) | 第30-33页 |
| 第四章 套期保值实证分析 | 第33-45页 |
| ·样本数据选择 | 第33页 |
| ·样本数据设计 | 第33-35页 |
| ·静态套期保值结果 | 第35-39页 |
| ·OLS 模型实证结果 | 第35-36页 |
| ·VAR 模型实证结果 | 第36-37页 |
| ·VECM 模型实证结果 | 第37页 |
| ·Beta 稳定性检验 | 第37-39页 |
| ·动态套期保值结果 | 第39-43页 |
| ·BEKK-GARCH 模型实证结果 | 第39-41页 |
| ·ECM-GARCH 模型实证结果 | 第41-42页 |
| ·卡尔曼滤波模型实证结果 | 第42-43页 |
| ·套期保值效果分析 | 第43-45页 |
| 第五章 股指期货套期保值保证金管理 | 第45-49页 |
| ·股指期货交易制度 | 第45页 |
| ·股指期货保证金管理模型 | 第45-46页 |
| ·股指期货保证金管理实证 | 第46-49页 |
| 结论和展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 答辩委员会对论文的评定意见 | 第55页 |