| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.1 国外文献回顾 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国内文献回顾 | 第15-17页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19页 |
| 1.3.3 创新点及不足之处 | 第19-20页 |
| 第2章 机构投资者影响股价同步性的理论分析 | 第20-28页 |
| 2.1 不同股利政策下机构投资者影响股价同步性的路径分析 | 第20-22页 |
| 2.1.1 路径分析理论基础 | 第20页 |
| 2.1.2 具体路径分析 | 第20-22页 |
| 2.2 机构投资者通过持股行为间接影响股价同步性 | 第22-24页 |
| 2.2.1 信息驱动下的股价同步性 | 第22-23页 |
| 2.2.2 机构投资者持股行为影响股价信息含量 | 第23-24页 |
| 2.3 机构投资者通过交易行为直接影响股价同步性 | 第24-28页 |
| 2.3.1 交易驱动下的股价同步性 | 第24-25页 |
| 2.3.2 机构投资者交易行为影响股价波动特征 | 第25-28页 |
| 第3章 机构投资者与股价同步性的统计性描述 | 第28-39页 |
| 3.1 我国机构投资现状 | 第28-36页 |
| 3.1.1 机构投资者发展情况 | 第28-29页 |
| 3.1.2 机构投资者发展特征 | 第29-36页 |
| 3.2 我国股价同步性现状 | 第36-39页 |
| 3.2.1 股价同步性度量方法 | 第36页 |
| 3.2.2 股价同步性现状统计 | 第36-39页 |
| 第4章 机构投资者影响股价同步性的实证检验 | 第39-48页 |
| 4.1 数据来源及处理 | 第39页 |
| 4.2 模型介绍 | 第39-41页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第41-48页 |
| 4.3.1 描述性统计 | 第41-42页 |
| 4.3.2 相关性检验 | 第42-43页 |
| 4.3.3 回归结果 | 第43-45页 |
| 4.3.4 稳健性检验 | 第45-46页 |
| 4.3.5 实证结果分析 | 第46-48页 |
| 第5章 降低股价同步性的政策建议 | 第48-51页 |
| 5.1 推动证券市场制度建设 | 第48-49页 |
| 5.1.1 提高市场监管水平 | 第48页 |
| 5.1.2 提高市场理性程度 | 第48-49页 |
| 5.2 优化投资者结构及质量 | 第49-50页 |
| 5.2.1 改善市场投资者结构 | 第49页 |
| 5.2.2 提高机构投资者质量 | 第49-50页 |
| 5.3 完善上市公司治理机制 | 第50-51页 |
| 5.3.1 完善公司监督管理机制 | 第50页 |
| 5.3.2 加强公司信息审查机制 | 第50页 |
| 5.3.3 建立良性的分红机制 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间获得科研成果 | 第57页 |