我国商业银行系统性风险及其影响因素研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-20页 |
| 1.2.1 银行系统性风险的测度 | 第13-19页 |
| 1.2.2 银行系统性风险的影响因素 | 第19-20页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第20-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第20-21页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第21-22页 |
| 第2章 银行系统性风险相关理论 | 第22-30页 |
| 2.1 银行系统性风险的界定及其特征 | 第22-24页 |
| 2.1.1 银行系统性风险的定义 | 第22-23页 |
| 2.1.2 银行系统性风险的一般特征 | 第23-24页 |
| 2.2 银行系统性风险成因的经典理论 | 第24-27页 |
| 2.2.1 古典学派的金融脆弱性与金融不稳定理论 | 第24-25页 |
| 2.2.2 货币主义学派的金融危机理论 | 第25-26页 |
| 2.2.3 信息经济学派的信息不对称理论 | 第26-27页 |
| 2.2.4 金融资产价格波动论 | 第27页 |
| 2.3 我国银行系统性风险生成的特殊机理 | 第27-30页 |
| 2.3.1 预算软约束：制度根源 | 第27-28页 |
| 2.3.2 地方政府行为 | 第28页 |
| 2.3.3 国有企业制度与信贷结构 | 第28-29页 |
| 2.3.4 开放经济 | 第29-30页 |
| 第3章 我国商业银行系统性风险测度 | 第30-39页 |
| 3.1 模型的建立 | 第30-33页 |
| 3.2 数据样本的选择与数据处理 | 第33页 |
| 3.3 实证结果分析 | 第33-39页 |
| 3.3.1 银行系统性风险的静态分析 | 第33-35页 |
| 3.3.2 银行系统性风险的动态分析 | 第35-39页 |
| 第4章 我国商业银行系统性风险影响因素分析 | 第39-44页 |
| 4.1 变量的选取 | 第39-40页 |
| 4.2 模型的建立 | 第40-41页 |
| 4.3 变量描述性统计 | 第41-42页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第42-44页 |
| 第5章 政策建议 | 第44-48页 |
| 5.1 微观审慎监管 | 第44-46页 |
| 5.1.1 银行规模的审慎监管 | 第44-45页 |
| 5.1.2 核心资本充足率的审慎监管 | 第45页 |
| 5.1.3 杠杆率的审慎监管 | 第45页 |
| 5.1.4 非利息收入的审慎监管 | 第45-46页 |
| 5.2 宏观审慎监管 | 第46-48页 |
| 5.2.1 明确系统重要性银行界定标准 | 第46页 |
| 5.2.2 时常更新银行系统重要性机构名单 | 第46-48页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的学术论文 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
