基金业绩排名对基金经理风险调整行为影响的定量研究
| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 | 第10-12页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第12页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第12-14页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第14-25页 |
| 2.0 基金经理风险调整行为的定义 | 第14-15页 |
| 2.1 文献综述 | 第15-20页 |
| 2.1.1 国外研究现状 | 第15-17页 |
| 2.1.2 国内研究现状 | 第17-19页 |
| 2.1.3 文献评述 | 第19-20页 |
| 2.2 基金风险调整相关理论分析 | 第20-25页 |
| 2.2.1 锦标赛理论 | 第20页 |
| 2.2.2 委托代理理论 | 第20-21页 |
| 2.2.3 窗饰行为 | 第21-22页 |
| 2.2.4 基金经理业绩评价模型 | 第22-24页 |
| 2.2.5 基金风险的度量 | 第24-25页 |
| 第3章 数据说明与研究方法 | 第25-31页 |
| 3.1 数据来源 | 第25-26页 |
| 3.2 变量的计算 | 第26-27页 |
| 3.2.1 詹森α值 | 第26页 |
| 3.2.2 风险调整比率 | 第26-27页 |
| 3.3 列联表分析法 | 第27-28页 |
| 3.4 回归分析法 | 第28-29页 |
| 3.5 研究假设 | 第29-31页 |
| 第4章 列联表分析结果 | 第31-45页 |
| 4.1 历年整体实证情况 | 第31-32页 |
| 4.2 分年度实证情况 | 第32-35页 |
| 4.3 区分不同股市状态下的实证情况 | 第35-37页 |
| 4.3.1 牛熊市的划分标准 | 第35-36页 |
| 4.3.2 实证结果 | 第36-37页 |
| 4.4 区分不同成立时间基金的实证情况 | 第37-39页 |
| 4.4.1 新旧基金的划分标准 | 第37-38页 |
| 4.4.2 实证结果 | 第38-39页 |
| 4.5 区分不同规模基金的实证情况 | 第39-41页 |
| 4.5.1 基金规模的描述性统计 | 第39-40页 |
| 4.5.2 基金规模大小的划分标准 | 第40页 |
| 4.5.3 实证结果 | 第40-41页 |
| 4.6 区分更换基金经理的实证情况 | 第41-44页 |
| 4.6.1 基金经理更换概况 | 第41-42页 |
| 4.6.2 实证结果 | 第42-44页 |
| 4.7 本章小结 | 第44-45页 |
| 第5章 回归分析法实证结果 | 第45-51页 |
| 5.1 模型设定 | 第45-46页 |
| 5.2 检验结果分析 | 第46-48页 |
| 5.2.1 单位根检验 | 第46-47页 |
| 5.2.2 模型估计结果 | 第47-48页 |
| 5.3 区分市场状态的实证结果 | 第48-50页 |
| 5.4 本章小结 | 第50-51页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第51-55页 |
| 6.1 实证结果总结 | 第51-52页 |
| 6.2 政策建议 | 第52-53页 |
| 6.3 后续性研究 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
