基于局部相似性分析的股票市场投资策略研究
| 中文摘要 | 第8-10页 |
| 英文摘要 | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.3 研究现状 | 第14-16页 |
| 1.3.1 股票联动性研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3.2 量化投资策略研究现状 | 第15-16页 |
| 1.4 内容与框架 | 第16-17页 |
| 第二章 方法阐述 | 第17-30页 |
| 2.1 局部相似分析简介 | 第17-18页 |
| 2.2 局部相似分析流程 | 第18-20页 |
| 2.2.1 数据预处理 | 第18页 |
| 2.2.2 局部相似得分算法 | 第18-19页 |
| 2.2.3 算法时间复杂度 | 第19页 |
| 2.2.4 局部相似得分变形 | 第19-20页 |
| 2.3 局部相似得分的统计显著性 | 第20-26页 |
| 2.3.1 置换检验 | 第20-21页 |
| 2.3.2 随机变量最大部分和的波动 | 第21-23页 |
| 2.3.3 局部相似得分统计显著性近似 | 第23-24页 |
| 2.3.4 有重复数据的处理 | 第24页 |
| 2.3.5 局部相似与全局相似的差异 | 第24-26页 |
| 2.4 投资策略 | 第26-30页 |
| 2.4.1 策略介绍 | 第27页 |
| 2.4.2 策略算法 | 第27-28页 |
| 2.4.3 模型建立 | 第28-30页 |
| 第三章 实证分析 | 第30-50页 |
| 3.1 局部相似性分析 | 第31-39页 |
| 3.1.1 样本集选取 | 第31页 |
| 3.1.2 实验结果 | 第31-39页 |
| 3.2 投资策略应用 | 第39-50页 |
| 3.2.1 样本数据 | 第39页 |
| 3.2.2 实验内容 | 第39-42页 |
| 3.2.3 实验结果与分析 | 第42-50页 |
| 第四章 结论 | 第50-51页 |
| 第五章 创新与不足 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第56页 |
