住房抵押贷款证券化的信用风险影响因素分析
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-24页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-18页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第13-18页 |
| 1.4 本文研究内容与方法 | 第18-20页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第19页 |
| 1.4.3 创新点与不足 | 第19-20页 |
| 1.5 相关概念界定 | 第20-24页 |
| 1.5.1 住房抵押贷款证券化的含义 | 第20页 |
| 1.5.2 住房抵押贷款证券化参与方 | 第20-22页 |
| 1.5.3 住房抵押贷款证券化运作流程 | 第22页 |
| 1.5.4 我国住房抵押贷款证券化的特点 | 第22-24页 |
| 2 住房抵押贷款证券化信用风险概述 | 第24-28页 |
| 2.1 住房抵押贷款证券化信用风险的特点 | 第24-25页 |
| 2.2 住房抵押贷款证券化的信用风险来源 | 第25-27页 |
| 2.2.1 借款人方面 | 第25-26页 |
| 2.2.2 贷款银行方面 | 第26-27页 |
| 2.3 住房抵押贷款证券化偿付顺序 | 第27-28页 |
| 3 住房抵押贷款证券化信用风险的微观影响因素 | 第28-35页 |
| 3.1 借款人偿付能力 | 第28-29页 |
| 3.2 贷款特征 | 第29-30页 |
| 3.2.1 贷款价值比 | 第29页 |
| 3.2.2 贷款期限 | 第29页 |
| 3.2.3 首付比例与住房面积 | 第29-30页 |
| 3.3 基础贷款集中度 | 第30-33页 |
| 3.4 信用支持 | 第33-35页 |
| 4 住房抵押贷款证券化信用风险的宏观影响因素 | 第35-43页 |
| 4.1 样本选择 | 第35页 |
| 4.2 变量选择 | 第35-36页 |
| 4.3 实证分析 | 第36-43页 |
| 4.3.1 研究假设 | 第36-38页 |
| 4.3.2 模型设立 | 第38页 |
| 4.3.3 序列平稳性检验 | 第38-39页 |
| 4.3.4 协整关系检验 | 第39页 |
| 4.3.5 模型检验与修正 | 第39-41页 |
| 4.3.6 检验结果分析 | 第41-43页 |
| 5 政策建议 | 第43-50页 |
| 5.1 优化证券化贷款组合的质量 | 第43-44页 |
| 5.1.1 强化借款人信用风险管理 | 第43-44页 |
| 5.1.2 提高贷款分散度 | 第44页 |
| 5.2 完善住房抵押贷款证券化的相关风险管理方法 | 第44-48页 |
| 5.2.1 控制房地产市场风险 | 第44-46页 |
| 5.2.2 控制利率变动风险 | 第46-47页 |
| 5.2.3 控制汇率变动风险 | 第47页 |
| 5.2.4 控制通货紧缩风险 | 第47-48页 |
| 5.3 完善住房抵押贷款证券化的相关机制 | 第48-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |
