| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.3 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 论文结构 | 第13-14页 |
| 1.5 创新与不足 | 第14-15页 |
| 2 我国利率市场化改革进程回顾与市场化利率现状分析 | 第15-23页 |
| 2.1 我国利率市场化改革进程回顾 | 第15-16页 |
| 2.2 我国市场化利率Shibor运行现状分析 | 第16-22页 |
| 2.2.1 上海银行间同业拆放利率Shibor的推出 | 第16页 |
| 2.2.2 我国同业拆借市场的交易现状分析 | 第16-18页 |
| 2.2.3 Shibor的曲线走势分析 | 第18-19页 |
| 2.2.4 Shibor的相关性分析 | 第19-22页 |
| 2.3 本章小结 | 第22-23页 |
| 3 我国市场化利率Shibor的影响因素分析 | 第23-31页 |
| 3.1 央行货币政策工具对Shibor的影响分析 | 第23-27页 |
| 3.1.1 央行公开市场业务对Shibor的影响分析 | 第23-26页 |
| 3.1.2 金融机构存贷款基准利率对Shibor的影响分析 | 第26-27页 |
| 3.2 其他货币市场利率对Shibor的影响分析 | 第27-28页 |
| 3.3 宏观影响因素对Shibor的影响分析 | 第28-29页 |
| 3.3.1 宏观经济增长 | 第28页 |
| 3.3.2 货币供应量 | 第28-29页 |
| 3.3.3 物价水平 | 第29页 |
| 3.4 本章小结 | 第29-31页 |
| 4 我国市场化利率形成机制的实证研究 | 第31-45页 |
| 4.1 实证研究方法介绍 | 第31-32页 |
| 4.2 央行回购操作中标利率对Shibor影响的实证研究 | 第32-36页 |
| 4.2.1 指标量化及数据选取 | 第32页 |
| 4.2.2 平稳性检验及结果分析 | 第32-33页 |
| 4.2.3 协整检验及结果分析 | 第33页 |
| 4.2.4 格兰杰因果检验与结果分析 | 第33-34页 |
| 4.2.5 误差修正模型与结果分析 | 第34-36页 |
| 4.3 其他因素对Shibor影响的实证研究 | 第36-43页 |
| 4.3.1 指标量化及数据选取 | 第36-37页 |
| 4.3.2 平稳性检验及结果分析 | 第37-38页 |
| 4.3.3 协整检验及结果分析 | 第38-40页 |
| 4.3.4 格兰杰因果检验及结果分析 | 第40-41页 |
| 4.3.5 向量误差修正模型及结果分析 | 第41-43页 |
| 4.4 本章小结 | 第43-45页 |
| 5 结论及政策建议 | 第45-48页 |
| 5.1 结论 | 第45页 |
| 5.2 政策建议 | 第45-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
