实物期权模型的研究及在中国的应用--基于商业银行介入风险投资的视角
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-15页 |
| ·研究背景及研究概念的界定 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-12页 |
| ·研究方法和研究思路 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·研究思路 | 第12-13页 |
| ·本文创新点 | 第13-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-21页 |
| ·商业银行介入风险投资的背景 | 第15-17页 |
| ·实物期权的理论及实践 | 第17-21页 |
| 第3章 商业银行介入风险投资的可能性分析 | 第21-30页 |
| ·风险投资行业简介及投资阶段后移现象 | 第21-23页 |
| ·风险投资行业简介 | 第21-22页 |
| ·当前风险投资阶段后移现象及解释 | 第22-23页 |
| ·商业银行进行风险投资的理论支持及研究成果 | 第23-25页 |
| ·理论支持 | 第23-24页 |
| ·研究成果 | 第24-25页 |
| ·我国商业银行进行风险投资的现状 | 第25-28页 |
| ·风险投资过程中蕴含的期权思想 | 第28-30页 |
| 第4章 实物期权方法评价风险投资项目 | 第30-38页 |
| ·当前风险投资项目评估方法简介 | 第30-31页 |
| ·实物期权的概念及估值方法简介 | 第31-36页 |
| ·实物期权基本概念及分类 | 第31-34页 |
| ·布莱克-舒尔茨期权定价方法 | 第34-35页 |
| ·二叉树方法 | 第35-36页 |
| ·蒙特卡罗模拟仿真法 | 第36页 |
| ·实物期权方法优缺点及应用框架 | 第36-37页 |
| ·当前国内外研究现状 | 第37-38页 |
| 第5章 构建适合中国国情的实物期权模型 | 第38-48页 |
| ·实物期权的特殊应用背景 | 第38-39页 |
| ·实物期权作为商业银行进行风险投资的决策支持 | 第39-46页 |
| ·模型原理介绍 | 第39-41页 |
| ·模型建立 | 第41-46页 |
| ·模型改进及最终模型建立 | 第46-48页 |
| 第6章 模型应用及实证分析 | 第48-55页 |
| ·商业银行的风险控制及决策 | 第48-49页 |
| ·风险投资项目的评价 | 第49-55页 |
| ·项目背景介绍 | 第49-50页 |
| ·项目评价过程 | 第50-55页 |
| 第7章 结论及启示 | 第55-57页 |
| ·本文结论 | 第55页 |
| ·研究局限及展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第62-63页 |
| 卷内备考表 | 第63页 |
