| 中文摘要 | 第1-7页 |
| 英文摘要 | 第7-8页 |
| 第一章 基于ARCH过程的多变点监测方法 | 第8-14页 |
| §1.1 综述 | 第8-10页 |
| §1.2 分段常参数ARCH模型 | 第10页 |
| §1.3 BASTA方法的一般算法 | 第10-12页 |
| §1.4 函数g与门限常数c | 第12-14页 |
| 第二章 基于VaR的风险度量 | 第14-19页 |
| §2.1 VaR的定义 | 第14页 |
| §2.2 方差协方差法计算VaR | 第14-16页 |
| §2.3 基于GARCH(1,1)模型的VaR度量方法 | 第16-18页 |
| §2.4 引入变点监测改进传统VaR风险度量方法 | 第18页 |
| §2.5 VaR的回测及效果评价 | 第18-19页 |
| 第三章 实证分析 | 第19-35页 |
| §3.1 变点监测 | 第20-23页 |
| §3.2 计算VaR的不同方法及结果 | 第23-30页 |
| §3.3 基于变点监测的VaR计算 | 第30-34页 |
| §3.4 不同方法下VaR计算结果与比较分析 | 第34-35页 |
| 第四章 总结 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第40页 |