中国股市的假日效应及市场异质性研究--基于混频数据的交叉检验
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第10-11页 |
| ·主要的研究内容 | 第11-12页 |
| ·国内外文献述评 | 第12-17页 |
| ·论文的主要框架结构 | 第17-18页 |
| 小结 | 第18-19页 |
| 第2章 有效市场假说与假日效应 | 第19-25页 |
| ·有效市场假说 | 第19-22页 |
| ·有效市场假说的理论基础 | 第19-20页 |
| ·有效市场的类型 | 第20-22页 |
| ·假日效应分析 | 第22-24页 |
| ·市场异象 | 第22-23页 |
| ·假日效应 | 第23-24页 |
| 小结 | 第24-25页 |
| 第3章 假日效应研究的设计 | 第25-34页 |
| ·假日效应研究的数据特征 | 第25-30页 |
| ·低频数据 | 第25页 |
| ·高频数据 | 第25-26页 |
| ·节日分析 | 第26-27页 |
| ·收益率指标的建立 | 第27页 |
| ·描述性统计特征及其分析 | 第27-30页 |
| ·假日效应的实证模型分析 | 第30-33页 |
| ·引入虚拟变量的线性回归模型 | 第30-31页 |
| ·事件研究法 | 第31-33页 |
| 小结 | 第33-34页 |
| 第4章 假日效应的实证结果及投资策略分析 | 第34-48页 |
| ·实证结果及分析 | 第34-42页 |
| ·事件研究法实证结果及其分析 | 第34-38页 |
| ·简单线性回归模型实证结果及分析 | 第38-42页 |
| ·假日效应的驱动因素分析 | 第42-44页 |
| ·投资与市场异质性 | 第44-46页 |
| 小结 | 第46-48页 |
| 第5章 结论及进一步需要解决的问题 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
