| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究目的及意义 | 第12-14页 |
| ·研究思路及研究方法 | 第14-15页 |
| ·研究的创新之处 | 第15-16页 |
| 第2章 相关理论基础综述 | 第16-29页 |
| ·社保养老基金及其相关概念 | 第16-21页 |
| ·社保养老基金及其构成 | 第16-19页 |
| ·社保养老基金的管理模式 | 第19-21页 |
| ·社保养老基金投资的运营现状及政策规定 | 第21-24页 |
| ·社保养老基金的投资运营现状 | 第21-23页 |
| ·社保养老基金投资的政策规定 | 第23-24页 |
| ·国内外的研究现状综述 | 第24-29页 |
| ·国外研究现状 | 第24-26页 |
| ·国内研究现状 | 第26-29页 |
| 第3章 我国社保养老基金投资风险分析 | 第29-41页 |
| ·我国社保养老基金投资所面临的风险 | 第29-32页 |
| ·非系统风险 | 第29-30页 |
| ·系统性风险 | 第30-32页 |
| ·社保养老基金投资风险管理的方法及比较 | 第32-39页 |
| ·VaR（Value at Risk）方法 | 第32-33页 |
| ·CVaR（Conditional Value at Risk）方法 | 第33-35页 |
| ·CDaR（Conditional Draw down at Risk）方法 | 第35-37页 |
| ·VaR、CVaR、CDaR 法的实证分析 | 第37-39页 |
| ·小结 | 第39-41页 |
| 第4章 基于 CDaR 模型的社保养老基金优化配置 | 第41-47页 |
| ·社保养老基金资产配置的意义 | 第41-42页 |
| ·社保养老基金资产优化配置模型的构建 | 第42-47页 |
| ·跌幅函数 | 第43页 |
| ·CDaR 约束 | 第43页 |
| ·模型的建立 | 第43-45页 |
| ·模型的实证分析 | 第45-47页 |
| 第5章 结论与展望 | 第47-50页 |
| ·结论 | 第47-48页 |
| ·本论文研究中的不足 | 第48页 |
| ·养老基金投资风险管理的研究展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
