| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·研究思路与框架 | 第15-16页 |
| ·研究方法与创新 | 第16-18页 |
| 第二章 投资组合保险策略理论 | 第18-30页 |
| ·投资组合保险概念 | 第18-19页 |
| ·投资组合保险基础理论 | 第19-21页 |
| ·期权定价模型 | 第19-20页 |
| ·买卖权平价关系(Put-call parity) | 第20页 |
| ·期权的复制 | 第20-21页 |
| ·投资组合保险策略分类 | 第21-28页 |
| ·静态投资组合保险策略 | 第22-24页 |
| ·动态投资组合保险策略 | 第24-28页 |
| ·投资组合保险策略的应用 | 第28-30页 |
| 第三章 亚式期权理论与几何平均价格投资组合保险策略 | 第30-36页 |
| ·亚式期权理论 | 第30-33页 |
| ·亚式期权概念 | 第30页 |
| ·亚式期权分类 | 第30-32页 |
| ·亚式期权与欧式期权、美式期权的比较分析 | 第32-33页 |
| ·几何平均价格投资组合保险策略 | 第33-36页 |
| ·基本假设 | 第33页 |
| ·几何平均价格投资组合保险策略的构建 | 第33-36页 |
| 第四章 平均价格投资组合保险策略实证研究 | 第36-50页 |
| ·实证设计 | 第36-37页 |
| ·研究假设 | 第36页 |
| ·样本选取及参数设定 | 第36-37页 |
| ·绩效评价指标 | 第37页 |
| ·不同市场行情下投资组合保险策略的表现分析 | 第37-48页 |
| ·多头市场投资组合保险策略表现 | 第37-41页 |
| ·空头市场投资组合保险策略表现 | 第41-45页 |
| ·震荡市场投资组合保险策略表现 | 第45-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 第五章 总结与展望 | 第50-52页 |
| ·研究结论 | 第50-51页 |
| ·研究展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |