| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·国外文献综述 | 第11-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-14页 |
| ·结构安排和研究方法 | 第14-16页 |
| ·结构安排 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| 第2章 违约风险理论及其度量方法 | 第16-21页 |
| ·企业违约风险理论 | 第16-17页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第17-19页 |
| ·Credit Metric 模型 | 第17页 |
| ·Credit Risk+ 模型 | 第17-18页 |
| ·Credit Portfolio View 模型 | 第18-19页 |
| ·KMV 模型 | 第19页 |
| ·KMV 模型与其他模型的比较 | 第19-21页 |
| 第3章 KMV 企业违约风险模型 | 第21-27页 |
| ·KMV 模型理论依据 | 第21-24页 |
| ·B-S 模型 | 第21-22页 |
| ·Merton 模型 | 第22-24页 |
| ·KMV 模型测算 | 第24-27页 |
| ·从 Merton 模型到 KMV 模型 | 第24-25页 |
| ·KMV 模型的计算步骤 | 第25-27页 |
| 第4章 KMV 企业违约风险模型应用 | 第27-40页 |
| ·我国企业违约风险现状 | 第27-29页 |
| ·基于 KMV 模型的上市企业违约风险实证分析 | 第29-36页 |
| ·研究思路 | 第29页 |
| ·样本股票选择 | 第29-30页 |
| ·参数设定 | 第30-34页 |
| ·结果检验和分析 | 第34-36页 |
| ·基于 KMV 模型的上市企业违约风险预测——以国兴地产为例 | 第36-40页 |
| ·样本股票选择 | 第37页 |
| ·违约距离计算 | 第37页 |
| ·预测结果分析 | 第37-40页 |
| 结论 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 附录 A ST 股与非 ST 股股权价值和股权价值波动率数据表 | 第46-48页 |
| 附录 B MATLAB 运行程序 | 第48-50页 |
| 附录 C ST 股与非 ST 股资产价值和资产价值波动率 | 第50-52页 |
| 附录 D 样本企业违约距离 | 第52-55页 |
| 附录 E 房地产行业违约距离计算数据 | 第55-66页 |
