企业景气指数的干预模型研究

摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-9页
1 引言	第9-15页
·研究背景和意义	第9-14页
·企业景气指数	第9-10页
·国内生产总值(GDP)	第10-11页
·企业景气指数与GDP季度累计增长率的相关关系	第11-13页
·企业景气指数的研究现状	第13-14页
·本文研究企业景气指数的方法	第14-15页
2 预备知识	第15-20页
·ARIMA(p,d,q)模型	第15页
·干预模型	第15-20页
·干预变量的形式	第15-16页
·干预事件的影响形式	第16-17页
·干预模型的基本形式	第17-18页
·干预模型的建立步骤	第18-20页
3 企业景气指数模型的建立及其预测	第20-34页
·数据采集与处理	第20-24页
·数据采集	第20页
·数据处理	第20-24页
·模型的建立及其分析	第24-30页
·ARIMA模型的建立与检验	第25-27页
·干预模型形式的选择	第27页
·干预模型的建立	第27-29页
·干预模型的检验	第29-30页
·干预模型对企业景气指数的预测	第30-32页
·本章小结	第32-34页
4 利用企业景气指数对GDP季度累计增长率的预测	第34-38页
·模型的建立及其检验	第34-36页
·模型预测	第36页
·本章小结	第36-38页
5 结论与讨论	第38-40页
·结论	第38-39页
·讨论	第39-40页
参考文献	第40-43页
附录	第43-49页
1. 数据处理的程序	第43-48页
2. 攻读硕士学位期间发表的与课题有关的文章	第48-49页
致谢	第49页