| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·选题意义 | 第11页 |
| ·本文的研究过程 | 第11-14页 |
| ·研究内容 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·结构的安排 | 第12-14页 |
| 2. 文献综述 | 第14-20页 |
| ·时变COPULA模型的研究进程 | 第14-17页 |
| ·对于外汇储备研究和COPULA-VAR模型的文献综述 | 第17-20页 |
| 3. COPULA函数理论和VAR模拟 | 第20-30页 |
| ·COPULA函数的理论 | 第20-25页 |
| ·Copula函数的简介 | 第20-23页 |
| ·时变Copula函数 | 第23页 |
| ·Copula函数的估计方法 | 第23-24页 |
| ·Copula函数的检验 | 第24-25页 |
| ·VAR理论 | 第25-30页 |
| ·VaR的基本介绍 | 第25-27页 |
| ·基于Copula函数的与VaR模型的蒙特卡洛模拟 | 第27-30页 |
| 4. 实证检验 | 第30-45页 |
| ·外汇收益率的描述性统计检验 | 第30-39页 |
| ·指标的选取 | 第30-31页 |
| ·指标的描述性统计 | 第31-33页 |
| ·外汇资产收益率的边缘分布刻画 | 第33-35页 |
| ·常数Copula函数估计结果 | 第35-36页 |
| ·时变Copula函数估计结果 | 第36-38页 |
| ·时变t-Copula函数估计结果分析 | 第38-39页 |
| ·基于COPULA函数的VAR度量 | 第39-45页 |
| ·美元与欧元的VaR度量结果 | 第40-41页 |
| ·美元与日元的VaR度量结果 | 第41-42页 |
| ·美元与英镑的VaR度量结果 | 第42-43页 |
| ·基于VaR的风险价值度量结果分析 | 第43-45页 |
| 5. 结论分析 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第53页 |