| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-22页 |
| ·研究背景 | 第12-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·文献综述 | 第15-20页 |
| ·相关结构的文献述评 | 第15-18页 |
| ·风险测度的文献述评 | 第18-20页 |
| ·本文的研究思路与章节结构 | 第20-22页 |
| 2. 理论概述 | 第22-41页 |
| ·DCC-GARCH理论介绍及参数估计 | 第22-24页 |
| ·COPULA理论的介绍 | 第24-36页 |
| ·Copula函数的相关定理 | 第25-26页 |
| ·条件Copula理论 | 第26-27页 |
| ·Copula函数的分类 | 第27-30页 |
| ·Copula理论性质 | 第30-33页 |
| ·Copula函数的估计方法 | 第33-34页 |
| ·动态Copula函数的简介 | 第34-36页 |
| ·VAR基本概念 | 第36-41页 |
| ·VaR的定义及计算方法 | 第37-38页 |
| ·基于DCC-GARCH与Copula模型的VaR值计算 | 第38-39页 |
| ·模型准确性的检验方法 | 第39-41页 |
| 3. 外汇资产间的相关结构研究 | 第41-52页 |
| ·数据的选取和统计性描述 | 第41-45页 |
| ·平稳性检验 | 第45页 |
| ·边缘模型的设定及估计 | 第45-47页 |
| ·常相关结构 | 第47-48页 |
| ·动态相关结构 | 第48-52页 |
| ·基于DCC-MVGARCH模型 | 第48-49页 |
| ·基于时变Copula模型 | 第49-52页 |
| 4. 外汇组合的风险测度 | 第52-64页 |
| ·引言 | 第52页 |
| ·风险测度 | 第52-60页 |
| ·美元-欧元组合的VaR | 第53-56页 |
| ·美元-日元组合的VaR | 第56-57页 |
| ·欧元-日元组合的VaR | 第57-60页 |
| ·返回检验 | 第60-62页 |
| ·结果分析 | 第62-64页 |
| 5. 总结 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第71页 |