基于高频数据的中国股票市场价格离散性特征研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 引言 | 第8-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-15页 |
| ·国外研究现状 | 第10-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·本文结构 | 第15-16页 |
| 2 股价离散性对价格和收益率的影响 | 第16-26页 |
| ·数据选取说明 | 第16-17页 |
| ·股价离散性与价格 | 第17-19页 |
| ·股价离散性与收益 | 第19-26页 |
| ·股价离散性与价格变动 | 第19-21页 |
| ·罗盘模式 | 第21-26页 |
| 3 价格离散模型 | 第26-31页 |
| ·价格离散模型比较分析简述 | 第26-28页 |
| ·次序PROBIT模型 | 第28-31页 |
| 4 交易数据建模 | 第31-41页 |
| ·数据的选取及处理 | 第31-32页 |
| ·数据的选取 | 第31页 |
| ·数据分组 | 第31-32页 |
| ·股票日内交易价格变化模型设计 | 第32-36页 |
| ·变量选取 | 第32-35页 |
| ·回归方程 | 第35-36页 |
| ·实证结果 | 第36-38页 |
| ·实证结果分析 | 第38-41页 |
| 5 结论与政策建议 | 第41-44页 |
| ·结论 | 第41-42页 |
| ·政策建议 | 第42-43页 |
| ·创新之处 | 第43页 |
| ·不足之处 | 第43-44页 |
| 附录 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |
