| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 导论 | 第9-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·研究内容与主要特色 | 第14-16页 |
| 2 沪深300股指期货的相关介绍 | 第16-20页 |
| ·股指期货的特点与功能 | 第16-18页 |
| ·特点 | 第16-17页 |
| ·功能 | 第17-18页 |
| ·沪深300股指期货 | 第18-20页 |
| 3 股指期货市场与股票现货市场关系的理论分析 | 第20-28页 |
| ·股指期货市场与股票现货市场关系的一般理论研究 | 第20-23页 |
| ·交易动机与持有成本模型 | 第21页 |
| ·套利、交易成本与市场均衡 | 第21-22页 |
| ·股票指数期货市场中的套利与均衡 | 第22-23页 |
| ·股指期货市场与股票现货市场关系的其他理论研究 | 第23-24页 |
| ·股指期货市场对股票现货市场的作用 | 第24-25页 |
| ·沪深300股指期货对我国A股市场影响的理论分析 | 第25-28页 |
| ·股指期货对我国A股市场的积极影响 | 第26-27页 |
| ·股指期货对我国A股市场的消极影响 | 第27-28页 |
| 4 经验研究 | 第28-40页 |
| ·沪深300股指期货的推出对现货市场的波动性影响 | 第28-33页 |
| ·数据描述 | 第28-30页 |
| ·平稳性检验 | 第30页 |
| ·ARCH效应检验 | 第30-31页 |
| ·GARCH模型的选择和建立 | 第31-32页 |
| ·基于EGARCH模型的非对称性效应分析 | 第32-33页 |
| ·检验结果分析 | 第33页 |
| ·沪深300股指期货的推出对A股市场系统性风险的影响 | 第33-37页 |
| ·数据和模型建立 | 第34-35页 |
| ·回归结果分析 | 第35-37页 |
| ·沪深300股指期货的推出对A股市场流动性的影响 | 第37-40页 |
| ·研究方法与数据描述 | 第37-38页 |
| ·显著性差异检验及结果分析 | 第38-40页 |
| 5 结论和政策含义 | 第40-42页 |
| ·基本结论 | 第40-41页 |
| ·政策建议 | 第41-42页 |
| 附录A | 第42-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |