| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 1. 前言 | 第10-16页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·本文安排及贡献 | 第14-16页 |
| 2. 风险管理方法 | 第16-29页 |
| ·概述 | 第16-19页 |
| ·VAR方法回顾 | 第19-23页 |
| ·VAR方法提出的背景 | 第19-21页 |
| ·VaR在风险管理中的应用及其局限 | 第21-22页 |
| ·VaR的基本思想 | 第22-23页 |
| ·计算VAR的方法 | 第23-26页 |
| ·历史模拟法 | 第23-24页 |
| ·分析法 | 第24-25页 |
| ·蒙特卡洛模拟方法 | 第25-26页 |
| ·传统VAR计算中存在的问题 | 第26-27页 |
| ·模型设定的偏差 | 第26页 |
| ·相关系数的缺陷 | 第26-27页 |
| ·VAR的事后检验 | 第27-29页 |
| 3. COPULA函数 | 第29-46页 |
| ·COPULA函数的定义及性质 | 第30-31页 |
| ·几种COPULA函数的比较 | 第31-35页 |
| ·椭圆Copula函数族 | 第31-34页 |
| ·阿基米德函数族 | 第34-35页 |
| ·COPULA函数的参数估计方法 | 第35-39页 |
| ·COPULA模型的检验 | 第39页 |
| ·KENDALL'S T和SPEARMAN'S P | 第39-41页 |
| ·使用COPULA函数来表示秩相关和尾部相关 | 第41-44页 |
| ·COPULA函数在金融上的应用 | 第44-46页 |
| 4. 常用的边际分布建模 | 第46-54页 |
| ·常用的边际分布 | 第46-51页 |
| ·GARCH模型 | 第51-54页 |
| 5. 实证研究 | 第54-62页 |
| ·数据来源 | 第54页 |
| ·实证研究的步骤 | 第54-55页 |
| ·数据的统计分析 | 第55-58页 |
| ·估计边际分布 | 第58-59页 |
| ·估计COPULA函数的参数 | 第59-60页 |
| ·结论 | 第60-61页 |
| ·总结 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第65页 |