| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-18页 |
| 1. 前言 | 第18-23页 |
| ·可转债的含义及特点 | 第18-20页 |
| ·选题背景与意义 | 第20-21页 |
| ·本文研究的内容和方法 | 第21-23页 |
| 2. 文献综述 | 第23-30页 |
| ·中国的的可转债市场 | 第23-25页 |
| ·国内外对可转债的定价研究 | 第25-28页 |
| ·最小二乘蒙特卡洛模拟方法的定价研究 | 第28-30页 |
| 3. 可转债最小二乘蒙特卡洛模拟方法及改进分析 | 第30-49页 |
| ·可转换债券定价的理论基础 | 第30-36页 |
| ·维纳过程 | 第30-32页 |
| ·无套利定价理论 | 第32-33页 |
| ·Black—Scholes期权定价理论 | 第33-34页 |
| ·风险中性定价 | 第34-35页 |
| ·波动率 | 第35-36页 |
| ·蒙特卡洛模拟方法 | 第36-38页 |
| ·可转债最小二乘蒙特卡洛模拟方法 | 第38-42页 |
| ·改进性分析 | 第42-49页 |
| 4. 可转债LSM方法改进的实证研究及原因分析 | 第49-52页 |
| ·实证结果 | 第49-51页 |
| ·结果分析 | 第51-52页 |
| 5. 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 附录 | 第58-62页 |