Copula在股指期货套期保值中的应用--基于Copula理论的金融相关性分析
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-22页 |
| ·选题背景 | 第12-14页 |
| ·问题提出 | 第14-17页 |
| ·COPULA理论研究现状 | 第17-19页 |
| ·国外关于Copula理论的研究状况 | 第17-18页 |
| ·国内Copula方法的研究现状 | 第18-19页 |
| ·本文的主要思路、结构框架以及创新点 | 第19-22页 |
| ·本文的主要思路和结构框架 | 第19-20页 |
| ·本文的主要成果及创新点 | 第20-22页 |
| 2. COPULA理论与金融相关性分析 | 第22-40页 |
| ·COPULA理论 | 第22-25页 |
| ·Copula函数 | 第22-24页 |
| ·Copula函数的性质 | 第24-25页 |
| ·COPULA函数的分类 | 第25-30页 |
| ·椭圆族Copula函数 | 第25-27页 |
| ·阿基米德族Copula函数 | 第27-30页 |
| ·随机变量间的相关性度量方法 | 第30-37页 |
| ·相关性度量的一般方法 | 第30-31页 |
| ·基于Copula函数的一致相关性度量 | 第31-34页 |
| ·基于Copula函数的尾部相关性度量 | 第34-37页 |
| ·各种相关性度量方法的比较 | 第37-40页 |
| ·线性相关系数 | 第37页 |
| ·秩相关系数 | 第37-38页 |
| ·尾部相关系数 | 第38-40页 |
| 3. COPULA在股指期货套期保值中的应用 | 第40-56页 |
| ·沪深300股指期货 | 第40-43页 |
| ·股指期货的主要特征 | 第40-41页 |
| ·股指期货的主要功能 | 第41-42页 |
| ·沪深300股指期货的推出 | 第42-43页 |
| ·沪深300股指期货套期保值策略 | 第43-46页 |
| ·套期保值策略 | 第43-44页 |
| ·套期保值比率 | 第44-46页 |
| ·沪深300股指期货与沪深300指数的相关性分析 | 第46-53页 |
| ·边际分布拟合 | 第47-51页 |
| ·Copula函数的选择 | 第51-53页 |
| ·基于COPULA-GARCH的套期保值比率模型 | 第53-56页 |
| 4. 沪深300股指期货的实证分析 | 第56-68页 |
| ·样本数据说明 | 第56-57页 |
| ·收益率序列的分布特征实证分析 | 第57-60页 |
| ·收益率序列的边际分布模型拟合 | 第60-62页 |
| ·构造COPULA联合分布函数 | 第62-65页 |
| ·最佳套期保值比率的计算 | 第65-68页 |
| 5. 总结 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 附录 | 第73-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第78页 |
