| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 1 绪论 | 第12-16页 |
| ·选题的背景和意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-14页 |
| ·论文结构 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15-16页 |
| 2 商业银行利率风险管理的研究 | 第16-40页 |
| ·商业银行面临的利率风险剖析 | 第16-22页 |
| ·利率风险定义 | 第16-17页 |
| ·当前商业银行面临利率风险 | 第17-20页 |
| ·利率风险和其他风险的交互作用 | 第20-22页 |
| ·国外商业银行利率风险管理的演进过程 | 第22-27页 |
| ·利率风险管理的初级阶段 | 第22-24页 |
| ·利率风险管理的中级阶段 | 第24-25页 |
| ·利率风险管理的高级阶段 | 第25-27页 |
| ·金融衍生工具在利率风险管理中的应用 | 第27-40页 |
| ·金融衍生工具的定义 | 第27-29页 |
| ·金融衍生工具的特性和功能 | 第29-30页 |
| ·金融衍生工具的价格发现功能在利率风险管理中的应用 | 第30-32页 |
| ·衍生工具套期保值功能在利率风险管理中的分析 | 第32-40页 |
| 3 我国商业银行利率风险管理现状 | 第40-53页 |
| ·利率市场化的过程 | 第40-44页 |
| ·货币市场和债券市场利率市场化进程 | 第41-42页 |
| ·存贷款业务利率市场化进程 | 第42-44页 |
| ·我国商业银行利率风险管理的分析和实证研究 | 第44-53页 |
| ·国内商业银行利率风险管理的防范指标分析 | 第44-47页 |
| ·商业银行利率风险管理现状 | 第47-49页 |
| ·我国商业银行利率风险的实证研究 | 第49-53页 |
| 4 利用金融衍生工具规避利率风险的策略分析 | 第53-60页 |
| ·利用金融衍生工具规避利率风险的环境分析 | 第53-55页 |
| ·市场环境 | 第53-54页 |
| ·法律环境 | 第54-55页 |
| ·在利率走势分析中选择金融衍生工具的策略分析 | 第55-56页 |
| ·在产品定价中使用金融衍生工具的策略分析 | 第56页 |
| ·对不同套期保值方案定量分析的策略 | 第56-57页 |
| ·从次贷危机解读金融衍生工具的风险 | 第57-60页 |
| 5 对我国利用衍生工具管理利率风险的思考 | 第60-71页 |
| ·我国发展利率衍生品路径研究 | 第60-63页 |
| ·规避商业银行利率风险应大力发展国债期货 | 第63-69页 |
| ·恢复我国国债期货交易的有利条件 | 第66-67页 |
| ·现阶段发展国债期货的必要性 | 第67-69页 |
| ·结论 | 第69页 |
| ·本文的局限性和研究展望 | 第69-71页 |
| ·本文的局限性 | 第69-70页 |
| ·研究展望 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第73页 |