异质信念与股票收益--基于我国股票市场的实证研究

内容摘要	第1-5页
Abstract	第5-10页
第一章 绪论	第10-16页
·研究背景与意义	第10-12页
·研究现状简述	第12-14页
·文章结构与主要内容	第14-15页
·研究方法与创新点	第15-16页
第二章 相关文献回顾	第16-26页
·理论基础部分	第16-21页
·实证研究部分	第21-26页
第三章 研究设计	第26-33页
·异质信念的衡量	第26-28页
·异质信念的衡量方法简述	第26-27页
·衡量指标一:换手率	第27页
·衡量指标二:股票收益的波动率	第27-28页
·研究方法和思路	第28-29页
·数据来源	第29页
·本文所用模型和横截面回归方法介绍	第29-33页
·四因素模型	第29-30页
·横截面回归方法	第30-33页
第四章 实证研究结果	第33-47页
·资产组合实证分析	第33-38页
·组合整体收益状况	第33页
·各组合对四因素模型回归的结果	第33-36页
·二维分组实证结果	第36-38页
·横截面回归分析	第38-42页
·回归方程简述	第38-40页
·横截面回归结果	第40-42页
·稳健性检验	第42-47页
·组合形成后不同的检验期	第42-43页
·时间区间分段分析	第43-45页
·市值权重平均收益	第45-47页
第五章 结语	第47-49页
·主要结论	第47页
·政策建议	第47-48页
·本文的局限性和未来研究方向	第48-49页
参考文献	第49-54页
后记	第54页