| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·期权定价理论的主要发展 | 第9-14页 |
| ·选题依据 | 第14页 |
| ·拟研究的主要内容 | 第14-15页 |
| 第二章 随机利率下几种欧式期权的定价 | 第15-40页 |
| ·随机利率下欧式股票未定权益的定价 | 第15-20页 |
| ·随机利率下欧式双向期权的定价 | 第20-22页 |
| ·随机利率下几种奇异期权的定价 | 第22-27页 |
| ·随机利率下重设型卖权的定价 | 第27-33页 |
| ·随机利率下重设型熊市认售权证的定价 | 第33-40页 |
| 第三章 随机波动率下欧式期权的定价 | 第40-47页 |
| ·随机利率模型和随机波动率模型 | 第40-42页 |
| ·随机利率下标的资产价格波动率服从有限马尔可夫链的期权定价 | 第42-47页 |
| 第四章 总结及进一步研究问题 | 第47-48页 |
| ·总结 | 第47页 |
| ·进一步研究问题 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附录A (攻读学位期间发表论文目录) | 第52页 |