一类金融市场模拟模型分析及实证研究
| 中文摘要 | 第1-3页 |
| 英文摘要 | 第3-6页 |
| 1. 引言 | 第6-11页 |
| 2. MF建模问题研究进展 | 第11-28页 |
| ·MF模型 | 第11页 |
| ·扩展的MF模型-AMF模型建立 | 第11-16页 |
| ·不同噪声影响下AMF模型分析 | 第16-17页 |
| ·上证综指实证研究 | 第17-23页 |
| ·收益率序列统计特征 | 第17-19页 |
| ·平稳性检验 | 第19-21页 |
| ·自相关性检验 | 第21页 |
| ·ARFIMA模型参数估计 | 第21-22页 |
| ·GARCH模型参数估计 | 第22-23页 |
| ·FIGARCH模型参数估计 | 第23页 |
| ·AMF模型经济特征分析对比实证研究 | 第23-28页 |
| ·收益率自相关性 | 第24-25页 |
| ·ARFIMA模型参数估计及其检验 | 第25-26页 |
| ·GARCH模型参数估计及其检验 | 第26-27页 |
| ·FIGARCH模型参数估计及其检验 | 第27-28页 |
| 3. AMF-I模型分析 | 第28-33页 |
| ·收益率自相关性及其相关检验 | 第29-30页 |
| ·ARFIMA模型参数估计及其相关检验 | 第30-31页 |
| ·GARCH模型参数估计及其相关检验 | 第31-32页 |
| ·FIGARCH模型参数估计及其相关检验 | 第32-33页 |
| 4. AMF-II模型分析 | 第33-38页 |
| ·时间序列分析及相关检验 | 第33-35页 |
| ·ARFIMA模型参数估计及其相关检验 | 第35页 |
| ·GARCH模型参数估计及其相关检验 | 第35-37页 |
| ·FIGARCH模型参数估计及其相关检验 | 第37-38页 |
| 5. 结论 | 第38-39页 |
| 6. 附录 | 第39-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 学位论文独创性说明 | 第59页 |
| 学位论文知识产权权属声明 | 第59页 |
