| 第1章 导论 | 第1-10页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-9页 |
| ·主要研究方法和本文结构 | 第9页 |
| ·本文的特色和创新 | 第9-10页 |
| 第2章 可转换债券融资分析 | 第10-15页 |
| ·企业再融资的理论综述 | 第10-11页 |
| ·可转换债券与增发新股、配股的比较分析 | 第11-15页 |
| 第3章 可转换债券定价的理论分析 | 第15-22页 |
| ·文献综述 | 第15-16页 |
| ·基本模型—利率、股价双因素定价模型(无套利均衡分析) | 第16-20页 |
| ·股票价值模型 | 第16页 |
| ·利率期限结构模型(利率服从Ito过程) | 第16-19页 |
| ·边界条件 | 第19页 |
| ·小结 | 第19-20页 |
| ·违约模型的简约形式(reduced-form) | 第20页 |
| ·股价、即期利率和强度比率过程 | 第20-22页 |
| ·股价 | 第20-21页 |
| ·即期利率 | 第21页 |
| ·强度比率 | 第21-22页 |
| 第4章 可转债发行的宣布效应 | 第22-29页 |
| ·可转债融资对公司股价影响的理论分析 | 第22-23页 |
| ·从股东权益角度看 | 第22-23页 |
| ·从公司价值和公司治理角度看 | 第23页 |
| ·从市场投机角度看 | 第23页 |
| ·可转债的发行对其股票价格影响的实证分析 | 第23-29页 |
| ·分析方法 | 第23-25页 |
| ·样本数据 | 第25-26页 |
| ·实证结果 | 第26-29页 |
| 第5章 可转换债券市场的国际比较 | 第29-39页 |
| ·中美可转债市场比较 | 第30-33页 |
| ·市场规模和市场品种的差异 | 第30-31页 |
| ·发行公司在行业上的差异 | 第31-32页 |
| ·公司信用等级的差异 | 第32-33页 |
| ·转债期限的差异 | 第33页 |
| ·中国可转债市场体系的构建 | 第33-39页 |
| ·为中国可转债市场的发展定位 | 第34-35页 |
| ·构建中国的可转债市场体系 | 第35-37页 |
| ·中国可转债市场体系的进一步完善 | 第37-39页 |
| 第6章 可转换债券监管研究 | 第39-48页 |
| ·加强信息披露制度建设 | 第39-42页 |
| ·目前上市公司信息披露存在的主要问题 | 第39-40页 |
| ·加强我国上市公司信息披露制度建设 | 第40-42页 |
| ·加强可转债融资的法律制度建设 | 第42-45页 |
| ·可转债融资的法律规范 | 第42-43页 |
| ·可转债融资中的法律冲突 | 第43-45页 |
| ·小结 | 第45页 |
| ·加强投资者教育 | 第45-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |