| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.2 研究思路 | 第13-15页 |
| 1.2.1 研究目标 | 第13-14页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第14页 |
| 1.2.3 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.3 研究创新点与不足之处 | 第15-17页 |
| 第2章 文献综述 | 第17-22页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第17-18页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第18-22页 |
| 第3章 汇率影响股价的渠道 | 第22-27页 |
| 3.1 国际贸易渠道 | 第22-23页 |
| 3.2 国际资本流动渠道 | 第23-24页 |
| 3.3 利率渠道 | 第24-25页 |
| 3.4 金融政策渠道 | 第25-26页 |
| 3.5 心理预期渠道 | 第26页 |
| 3.6 汇率影响股价的渠道小结 | 第26-27页 |
| 第4章 汇率变动对金融行业股价影响的作用机制 | 第27-34页 |
| 4.1 汇率与股价联动相关理论模型 | 第27-28页 |
| 4.1.1 流量导向模型 | 第27-28页 |
| 4.1.2 股票导向模型 | 第28页 |
| 4.2 汇率与实体经济 | 第28-29页 |
| 4.3 汇率与金融行业发展 | 第29-32页 |
| 4.3.1 对银行业的影响 | 第30-31页 |
| 4.3.2 对证券公司经营的影响 | 第31-32页 |
| 4.4 板块联动效应 | 第32-34页 |
| 第5章 实证分析 | 第34-50页 |
| 5.1 研究样本的选择及数据来源 | 第34-35页 |
| 5.2 研究数据分时段描述性分析 | 第35-38页 |
| 5.3 实证检验 | 第38-48页 |
| 5.3.1 ADF检验 | 第38-39页 |
| 5.3.2 滞后期的确定及Johansen协整检验 | 第39-42页 |
| 5.3.3 基于VAR模型的格兰杰因果检验 | 第42-43页 |
| 5.3.4 脉冲响应分析 | 第43-47页 |
| 5.3.5 方差分解 | 第47-48页 |
| 5.4 实证结果总结 | 第48-50页 |
| 第6章 结论及建议 | 第50-53页 |
| 6.1 研究结论 | 第50-51页 |
| 6.2 政策建议 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第58页 |