有交易费用期权定价研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-7页
第一章 绪论	第7-11页
·选题背景简介	第7页
·有交易费用期权定价方法的研究动态	第7-8页
·本文的结构安排与主要内容	第8-11页
第二章 期权定价理论	第11-14页
·期权定价理论发展	第11-12页
·期权定价理论新的研究方向	第12-14页
第三章 最优证券的选择与期权价值	第14-19页
·无期权交易条件下投资者效用	第14-15页
·存在期权交易的投资者效用	第15-16页
·期权的公平价格	第16-17页
·套期保值策略	第17-19页
第四章 有交易费用的期权定价	第19-31页
·离散时间下有交易费用的期权定价	第19-24页
·交易费用与标的资产总量成正比	第19-21页
·风险管理参数的意义	第21-23页
·求解与B-S模型波动率一致的头寸调整时间间隔	第23页
·复杂交易费用情形	第23-24页
·连续时间下有交易费用金融市场中的最优策略	第24-26页
·动态规划	第26-31页
·动态规划简介	第26页
·动态规划方程	第26-31页
第五章 特殊效用函数的期权价格与套期保值策略	第31-41页
·线性效用函数	第32-35页
·指数效用函数	第35-37页
·分层比较法寻找不交易区域边界	第37-39页
·期权价格	第39-40页
·利用效用函数的得到的期权交易结果	第40-41页
第六章 总结与展望	第41-43页
参考文献	第43-47页
致谢	第47页