| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1. 股指期货的概述 | 第8-17页 |
| ·股指期货的概念 | 第8-10页 |
| ·股票指数 | 第8-9页 |
| ·股指期货 | 第9-10页 |
| ·股指期货合约设计 | 第10-12页 |
| ·合约乘数和合约价值 | 第10-11页 |
| ·最小报价单位 | 第11页 |
| ·交易时间 | 第11页 |
| ·保证金水平 | 第11页 |
| ·持仓限制 | 第11页 |
| ·结算价格 | 第11页 |
| ·交割方式 | 第11-12页 |
| ·股指期货的产生与发展 | 第12-13页 |
| ·股指期货在国外的运用 | 第13-14页 |
| ·股指期货在我国的进展 | 第14-17页 |
| 2. 推出股指期货的现实意义 | 第17-20页 |
| ·有利于规避系统性风险 | 第17-18页 |
| ·有利于培育机构投资者，改善证券市场投资者结构 | 第18页 |
| ·是我国加入WTO后开放资本市场的必然选择 | 第18-20页 |
| 3. 我国开设股指期货交易的市场环境分析 | 第20-24页 |
| ·有利因素 | 第20-21页 |
| ·不利因素 | 第21-24页 |
| 4. 股指期货定价的研究 | 第24-34页 |
| ·完全市场的定价模型 | 第24-26页 |
| ·持有成本模型 | 第25页 |
| ·Ramaswamy-Sundaresan(1985)连续时间模型 | 第25-26页 |
| ·Helmer和Longstaff(1991)的连续时间模型 | 第26页 |
| ·弱式效率市场的定价模型 | 第26-28页 |
| ·由布朗运动和伊藤引理推出价格模型 | 第26-28页 |
| ·参数的估计 | 第28页 |
| ·不完全市场的合理定价区间 | 第28-33页 |
| ·考虑交易成本和借贷利率不等 | 第29-31页 |
| ·进一步再考虑卖空限制 | 第31-32页 |
| ·股指期货定价中的其它问题 | 第32-33页 |
| ·结语 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 在校期间发表的论文、科研成果等 | 第36-37页 |
| 致谢 | 第37页 |