投资组合理论研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第13-14页 |
| 第2章 基础知识 | 第14-27页 |
| ·与证券投资组合有关的概念 | 第14-16页 |
| ·概率论知识 | 第16-19页 |
| ·风险管理 | 第19-23页 |
| ·金融风险 | 第19页 |
| ·收益的计量 | 第19-21页 |
| ·风险的量化原理 | 第21-23页 |
| ·线性规划 | 第23-25页 |
| ·本章小结 | 第25-27页 |
| 第3章 现代投资组合理论 | 第27-52页 |
| ·现代投资组合理论的产生和发展 | 第27-28页 |
| ·现代投资组合理论的产生 | 第27-28页 |
| ·现代投资组合理论的发展 | 第28页 |
| ·现代投资组合理论内容 | 第28-50页 |
| ·马柯维茨均值-方差模型 | 第28-39页 |
| ·资本资产定价模型 | 第39-45页 |
| ·套利定价模型 | 第45-50页 |
| ·三种模型的比较和局限 | 第50-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第4章 风险价值(VaR)方法 | 第52-60页 |
| ·VaR产生的背景 | 第52-53页 |
| ·VaR的定义与基本原理 | 第53-55页 |
| ·VaR值的参数选择 | 第55页 |
| ·计算VaR值的基本方法 | 第55-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 第5章 改进的投资组合理论研究 | 第60-72页 |
| ·VaR约束下的投资组合理论 | 第60-62页 |
| ·改进的投资组合理论 | 第62-70页 |
| ·风险的不同定义 | 第62-64页 |
| ·模型的建立和求解 | 第64-66页 |
| ·实证验证 | 第66-70页 |
| ·改进的模型的意义 | 第70-71页 |
| ·本章小结 | 第71-72页 |
| 结论 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-79页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第79-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 附录A | 第81页 |
